A local method for estimating change points: the “Hat-function”
A local method for estimating change points: the “Hat-function”
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估计变化点的局部方法：“帽子函数”
DOI：
10.1080/02331880008802714
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发表时间：
2000
期刊：
影响因子：
1.9
通讯作者：
P. Bertrand
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
P. Bertrand
我们提出了一种非参数局部方法来估计独立R.V.序列均值上的变点。(Xi)i=1，…，n.将左边大小为A的盒子和右边盒子的移动平均值相加，我们得到一个函数k↦D(A，k)，它在每个变点处都表现为“帽子函数”。我们估计变化点为阈值处理后D(A，k)的最大值。我们给出了这个变点估计的误差的界。作为副产品，我们建立了突变存在性的检验，并得到了类型1和类型2的误差概率的界。由于检验和变点估计只考虑尺寸为2a的盒子上的信息，因此这些过程是局部的，因此很好地适应于多个变点的情况。
We propose a non-parametric local method for estimating change points on the mean of a sequence of independent r.v. (X i ) i = 1, …, n . Making the difference between the moving average of X i on a right box and a left box of size A we get a function k ↦ D(A, k) which presents as “hat-function” at each change point. We estimate the change point as the maximum of D(A, k) after thresholding. We give bounds on the error for this change point estimator. As a by-product, we build a test of the existence of abrupt changes and we get bounds on the error probabilities of type 1 and 2. Since the test and the change point estimator take only into account information on boxes of size 2A these procedures are local and therefore well adapted to the case of more than one change point.
DOI：
10.2307/2670145
发表时间：
1996-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
A. Borodin;P. Salminen
通讯作者：
A. Borodin;P. Salminen