A Mean Field Game of Optimal Stopping
A Mean Field Game of Optimal Stopping
复制标题
最佳停止的平均场博弈
DOI：
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发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Marcel Nutz
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Marcel Nutz
我们制定了一个随机游戏的平均场类型的代理解决最佳停止问题，并通过已经停止的球员的比例进行交互。与连续体的代理人一起工作，典型的均衡成为所有代理人都暴露在公共噪声中的函数，而特异性随机性可以通过精确大数定律来消除。在结构单调性假设下，我们可以用一个简单的方程的解来确定均衡，该方程涉及特殊噪声的分布函数。可解的例子使我们能够深入了解均衡的唯一性和种群的动态。
We formulate a stochastic game of mean field type where the agents solve optimal stopping problems and interact through the proportion of players that have already stopped. Working with a continuum of agents, typical equilibria become functions of the common noise that all agents are exposed to, whereas idiosyncratic randomness can be eliminated by an Exact Law of Large Numbers. Under a structural monotonicity assumption, we can identify equilibria with solutions of a simple equation involving the distribution function of the idiosyncratic noise. Solvable examples allow us to gain insight into the uniqueness of equilibria and the dynamics in the population.
银行挤兑的时间平均场博弈和模型
影响因子：
1.8
作者：
Carmona, René;Delarue, François;Lacker, Daniel
通讯作者：
Lacker, Daniel