Mean Field Games of Timing and Models for Bank Runs
Mean Field Games of Timing and Models for Bank Runs
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银行挤兑的时间平均场博弈和模型
DOI：
10.1007/s00245-017-9435-z
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发表时间：
2017
影响因子：
1.8
通讯作者：
Lacker, Daniel
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Carmona, René;Delarue, François;Lacker, Daniel
本文的目的是介绍一组问题，我们称之为平均场游戏的时间。我们激励制定一个动态模型的银行挤兑在连续时间设置。我们简要回顾了经济和博弈论的贡献，我们的努力的根源，我们开发了一个数学理论的连续时间随机游戏的球员的战略决策仅仅是选择的时间，他们离开游戏，和战略球员之间的相互作用是一个平均场的性质。
The goal of the paper is to introduce a set of problems which we call mean field games of timing. We motivate the formulation by a dynamic model of bank run in a continuous-time setting. We briefly review the economic and game theoretic contributions at the root of our effort, and we develop a mathematical theory for continuous-time stochastic games where the strategic decisions of the players are merely choices of times at which they leave the game, and the interaction between the strategic players is of a mean field nature.
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DOI：
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Marcel Nutz
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