The split-step backward Euler method for linear stochastic delay differential equations
The split-step backward Euler method for linear stochastic delay differential equations
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线性随机时滞微分方程的分步后向欧拉法
DOI：
10.1016/j.cam.2008.08.032
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发表时间：
2009-03
影响因子：
2.4
通讯作者：
Zhang, Haomin
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hu, Lin;Gan, Siqing;Zhang, Haomin
本文研究了伊藤意义下线性随机时滞微分方程解的数值逼近。构造了求解线性SDDE的分裂步向后Euler方法，并对其强收敛性和均方稳定性进行了数值分析。证明了SSBE方法在均方意义下具有强阶γ=12收敛性.得到了SSBE方法均方稳定（MS-稳定）和一般均方稳定（GMS-稳定）的条件。数值算例证明了SSBE方法的强收敛阶和均方稳定性。
In this paper, the numerical approximation of solutions of linear stochastic delay differential equations (SDDEs) in the Itô sense is considered. We construct split-step backward Euler (SSBE) method for solving linear SDDEs and develop the fundamental numerical analysis concerning its strong convergence and mean-square stability. It is proved that the SSBE method is convergent with strong order γ=12 in the mean-square sense. The conditions under which the SSBE method is mean-square stable (MS-stable) and general mean-square stable (GMS-stable) are obtained. Some illustrative numerical examples are presented to demonstrate the order of strong convergence and the mean-square stability of the SSBE method.
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影响因子：
4.6
作者：
U. Küchler;E. Platen
通讯作者：
U. Küchler;E. Platen
DOI：
10.1080/17442509408833885
发表时间：
1994-03
期刊：
Stochastics and Stochastics Reports
影响因子：
--
作者：
D. Talay
通讯作者：
D. Talay
DOI：
--
发表时间：
1997
期刊：
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
影响因子：
--
作者：
X. Mao
通讯作者：
X. Mao
DOI：
10.1112/s1461157000000322
发表时间：
2000
期刊：
LMS J. Comput. Math.
影响因子：
--
作者：
C. Baker;E. Buckwar
通讯作者：
C. Baker;E. Buckwar
DOI：
--
发表时间：
2006-01
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
E. Buckwar;R. Kuske;S. Mohammed;T. Shardlow
通讯作者：
E. Buckwar;R. Kuske;S. Mohammed;T. Shardlow