Heterogeneity, nonlinearity and endogenous market volatility
Heterogeneity, nonlinearity and endogenous market volatility
复制标题
异质性、非线性和内生市场波动
DOI：
10.1007/s11424-011-9054-8
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发表时间：
2011-12
影响因子：
2.1
通讯作者：
Shang, Wei
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li, Hongquan;Wang, Shouyang;Shang, Wei
本文的目的是对关于异质代理行为模型的解释能力的文献做出贡献。提出了一种新的非线性结构股票市场模型，该模型是一个受动态噪声冲击的非线性确定性过程。
This paper aims to contribute to the literature on the explanatory power of behavior models with heterogeneous agents. The authors present a new nonlinear structural stock market model which is a nonlinear deterministic process buffeted by dynamic noise.
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DOI：
10.2139/ssrn.894222
发表时间：
2006-03
期刊：
Macroeconomics eJournal
影响因子：
--
作者：
C. Hommes;S. Manzan
通讯作者：
C. Hommes;S. Manzan
影响因子：
8.2
作者：
Catherine Kyrtsou;M. Terraza
通讯作者：
Catherine Kyrtsou;M. Terraza
DOI：
10.2139/ssrn.938693
发表时间：
2006-10
期刊：
The Riksbank Research Paper Series
影响因子：
--
作者：
Henrik Amilon
通讯作者：
Henrik Amilon
影响因子：
2.6
作者：
Amilon, Henrik
通讯作者：
Amilon, Henrik
影响因子：
2
作者：
Ling-Yun He
通讯作者：
Ling-Yun He