A Global Stochastic Maximum Principle for Forward-Backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators
A Global Stochastic Maximum Principle for Forward-Backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators
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二次发生器前向-后向随机控制系统的全局随机极大值原理
DOI：
10.1137/20m137238x
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发表时间：
2020-10
影响因子：
2.2
通讯作者：
Rundong Xu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mingshang Hu;Shaolin Ji;Rundong Xu
研究了具有二次生成元的正倒向控制系统的随机最优控制问题。为了建立一阶和二阶变分方程和伴随方程，得到了一类包含有界平均振荡鞅（BMO-martingales）的具有无界随机Lipschitz系数的一维线性倒向随机微分方程的新估计，并证明了这类多维倒向随机微分方程的可解性.最后，导出了一个新的全局随机最大值原理。
We study a stochastic optimal control problem for forward-backward control systems with quadratic generators. In order to establish the first and second-order variational and adjoint equations, we obtain a new estimate for one-dimensional linear BSDEs with unbounded stochastic Lipschitz coefficients involving bounded mean oscillation martingales (BMO-martingales for short) and prove the solvability for a class of multi-dimensional BSDEs with this type. Finally, a new global stochastic maximum principle is deduced.
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DOI：
10.1201/9780203739907
发表时间：
1992
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. He;Chia-kang Wang;Jia-An Yan
通讯作者：
S. He;Chia-kang Wang;Jia-An Yan
DOI：
--
发表时间：
1999-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Yong;X. Zhou
通讯作者：
J. Yong;X. Zhou
影响因子：
1.8
作者：
M. Fuhrman;Ying Hu;G. Tessitore
通讯作者：
M. Fuhrman;Ying Hu;G. Tessitore
DOI：
10.1002/9780470061602.eqf02020
发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
作者：
M. Quenez
通讯作者：
M. Quenez
影响因子：
2
作者：
P. Briand;Ying Hu
通讯作者：
P. Briand;Ying Hu