Simulating Properties of the Likelihood Ratio Test for a Unit Root in an Explosive Second-Order Autoregression
Simulating Properties of the Likelihood Ratio Test for a Unit Root in an Explosive Second-Order Autoregression
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爆炸二阶自回归中单位根似然比检验的模拟特性
DOI：
10.1080/07474930701512055
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发表时间：
2007
影响因子：
1.2
通讯作者：
Nielsen B
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Nielsen B
本文提供了一种精确模拟爆炸自回归过程的方法，并利用这种方法分析了单位根爆炸二阶自回归过程的似然比检验统计量的分布。虽然已知标准迪基-富勒分布适用于这种情况，但爆炸性区域的统计模拟受到所涉及数字大小的困扰，这会导致数字不准确。这对通过模拟来支持渐近结果，以及分析爆炸区域试验的有限样本性质构成了一个障碍。
This paper provides a means of accurately simulating explosive autoregressive processes and uses this method to analyze the distribution of the likelihood ratio test statistic for an explosive second-order autoregressive process of a unit root. While the standard Dickey–Fuller distribution is known to apply in this case, simulations of statistics in the explosive region are beset by the magnitude of the numbers involved, which cause numerical inaccuracies. This has previously constituted a bar on supporting asymptotic results by means of simulation, and analyzing the finite sample properties of tests in the explosive region.
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DOI：
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