Survival probabilities of autoregressive processes
Survival probabilities of autoregressive processes
复制标题
自回归过程的生存概率
DOI：
10.1051/ps/2013031
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发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
C. Baumgarten
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Baumgarten
给定p阶自回归过程X（即Xn = a1Xn−1 +···+ apXn−p + Yn），其中随机变量Y1， Y2，…)，我们研究了过程不超过时间N的恒定势垒的概率的渐近行为（生存或持续概率）。根据系数a1，…， ap和Y1的分布，我们陈述了生存概率多项式衰减，比多项式更快或收敛到一个正常数的条件。特别强调的是AR(2)过程。
Given an autoregressive process X of order p (i.e. Xn = a1Xn−1 + ··· + apXn−p + Yn where the random variables Y1, Y2,... are i.i.d.), we study the asymptotic behaviour of the probability that the process does not exceed a constant barrier up to time N (survival or persistence probability). Depending on the coefficients a1,..., ap and the distribution of Y1, we state conditions under which the survival probability decays polynomially, faster than polynomially or converges to a positive constant. Special emphasis is put on AR(2) processes.
AR(1) 序列的 Martingales 和首次通过时间
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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作者：
A. Novikov;N. Kordzakhia
通讯作者：
N. Kordzakhia