Free boundary problem pricing defaultable corporate bonds with multiple credit rating migration risk and stochastic interest rate
Free boundary problem pricing defaultable corporate bonds with multiple credit rating migration risk and stochastic interest rate
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具有多重信用评级迁移风险和随机利率的可违约公司债券自由边界问题定价
DOI：
10.3934/math.2020495
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发表时间：
2020-10
期刊：
影响因子：
2.2
通讯作者：
Zhenzhen Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhehao Huang;Yingting Miao;Zhenzhen Wang
本文在结构框架下，通过一个自由边界问题，研究了具有多重信用评级迁移风险和利率随机波动的可违约公司债券的定价问题。
In this paper, valuation for a defaultable corporate bond subject to multiple credit rating migration risk and stochastic volatility of interest rate is addressed in the structure framework through a free boundary problem, which is derived by a series of
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影响因子：
1.8
作者：
Jin Liang;Hongchun Zou
通讯作者：
Hongchun Zou
DOI：
10.1111/j.1540-6261.1996.tb02714.x
发表时间：
1996-07
期刊：
World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance
影响因子：
--
作者：
H. Leland.;K. Toft.
通讯作者：
H. Leland.;K. Toft.
影响因子：
3.9
作者：
Eric Briys;François de Varenne
通讯作者：
Eric Briys;François de Varenne
DOI：
10.1111/j.1540-6261.1976.tb01891.x
发表时间：
1976-05
期刊：
World Scientific Reference on Contingent Claims Analysis in Corporate Finance
影响因子：
--
作者：
F. Black;J. Cox
通讯作者：
F. Black;J. Cox
影响因子：
8
作者：
R. Jarrow;S. Turnbull
通讯作者：
R. Jarrow;S. Turnbull