On the Goodness-of-Fit Tests for Some Continuous Time Processes
On the Goodness-of-Fit Tests for Some Continuous Time Processes
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关于某些连续时间过程的拟合优度检验
DOI：
10.1007/978-0-8176-4619-6_27
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Y. Kutoyants
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Dachian;Y. Kutoyants
我们提出了一个审查的几个结果有关建设的Cramér-von Mises和Kolmogorov-Smirnov型拟合优度检验的连续时间过程。作为模型，我们采取了一个随机微分方程的小噪声，遍历扩散过程，泊松过程，自激点过程。对于每一个模型，我们提出的测试提供的渐近大小α和讨论的权力职能下的行为的局部替代。给出了试验的数值模拟结果。
We present a review of several results concerning the construction of the Cramér-von Mises and Kolmogorov–Smirnov type goodness-of-fit tests for continuous time processes. As the models we take a stochastic differential equation with small noise, ergodic diffusion process, Poisson process, and self-exciting point processes. For every model we propose the tests which provide the asymptotic size α and discuss the behaviour of the power function under local alternatives. The results of numerical simulations of the tests are presented.
DOI：
10.2307/2670145
发表时间：
1996-06
期刊：
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影响因子：
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作者：
A. Borodin;P. Salminen
通讯作者：
A. Borodin;P. Salminen