Ruin probabilities for risk processes in a bipartite network
Ruin probabilities for risk processes in a bipartite network
复制标题
二分网络中风险过程的破产概率
DOI：
10.1080/15326349.2020.1760109
复制
发表时间：
2020
影响因子：
0.7
通讯作者：
Behme A
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Behme A
本文研究了保险市场中的风险平衡特征，通过计算多变量复合Poisson风险过程的单个和多个分量的破产概率。随机二分网络诱导了过程各组成部分之间的依赖关系。与非网络情形类似，引入了网络破产参数。这个依赖于二部网络的随机参数对破产概率至关重要。在一定的条件下的网络和轻尾索赔额分布，我们得到的Lundberg界，指数索赔额分布，破产概率的精确结果。对于大型稀疏网络，网络破产参数近似为独立泊松变量的函数。
This article studies risk balancing features in an insurance market by evaluating ruin probabilities for single and multiple components of a multivariate compound Poisson risk process. The dependence of the components of the process is induced by a random bipartite network. In analogy with the non-network scenario, a network ruin parameter is introduced. This random parameter, which depends on the bipartite network, is crucial for the ruin probabilities. Under certain conditions on the network and for light-tailed claim size distributions we obtain Lundberg bounds and, for exponential claim size distributions, exact results for the ruin probabilities. For large sparse networks, the network ruin parameter is approximated by a function of independent Poisson variables.
影响因子：
1.2
作者：
S. Ramasubramanian
通讯作者：
S. Ramasubramanian
I.40 国际保险监管人协会 (IAIS)
影响因子：
1.8
作者：
Johnny Chang Kuan
通讯作者：
Johnny Chang Kuan
影响因子：
1.2
作者：
Pan, Yuqing;Borovkov, Konstantin A.
通讯作者：
Borovkov, Konstantin A.