Local Times for Continuous Paths of Arbitrary Regularity
Local Times for Continuous Paths of Arbitrary Regularity
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任意规则连续路径的当地时间
DOI：
10.1007/s10959-022-01159-z
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发表时间：
2022
影响因子：
0.8
通讯作者：
Kim, Donghan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Kim, Donghan
研究了沿时间序列沿着有限次变差的连续函数的偶数阶路径局部时，定义为一个占据密度。利用局部时的概念和Föllmer积分的新定义，我们以路径方式建立了Tanaka型变量变化公式。我们还得到了一些涉及这种高阶路径局部时的恒等式，每个恒等式推广了半鞅局部时理论中的一个相应的恒等式。然后，我们使用任意规则的多个函数之间的碰撞局部时间来研究排名连续函数的动力学。
We study a pathwise local time of even integer order, defined as an occupation density, for continuous functions with finitepth variation along a sequence of time partitions. With this notion of local time and a new definition of the Föllmer integral, we establish Tanaka-type change-of-variable formulas in a pathwise manner. We also derive some identities involving this high-order pathwise local time, each of which generalizes a corresponding identity from the theory of semimartingale local time. We then use collision local times between multiple functions of arbitrary regularity to study the dynamics of ranked continuous functions.
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DOI：
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发表时间：
1987
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J. Bertoin
通讯作者：
J. Bertoin
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通讯作者：
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