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Statistical modeling of dependence structures in finance via copulas (A07)
通过联结函数对金融中的依赖结构进行统计建模 (A07)
基本信息
- 批准号：241357988
- 负责人：
- 金额：--
- 依托单位：
- 依托单位国家：德国
- 项目类别：Collaborative Research Centres
- 财政年份：2013
- 资助国家：德国
- 起止时间：2012-12-31 至 2020-12-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
The project extends the application and mathematical analysis of statistical models and methods for copulas for spatial and temporal dependence in financial economics. Of par¬ticular interest are information efficiency, economic costs of model misspecification and the usefulness of copulas for multivariate extreme events.
本项目扩展了金融经济学时空相关性统计模型和方法的应用和数学分析。特别感兴趣的是信息效率，模型错误规范的经济成本和多元极端事件的copula的有用性。
项目成果
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专利数量（0）
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