Generalized continuons-time ARMA processes
广义连续时间 ARMA 过程
基本信息
- 批准号:27869480
- 负责人:
- 金额:--
- 依托单位:
- 依托单位国家:德国
- 项目类别:Research Fellowships
- 财政年份:2006
- 资助国家:德国
- 起止时间:2005-12-31 至 2007-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Generalized Ornstein-Uhlenbeck processes are continuous-time processes within a Levy framework having an exponentially decreasing autocorrelation function. They are applied as stochastic volatility models in finance and as risk models in insurance. Continuous-time processes are in particular appropriate models for irregularly-spaced and high-frequency data. Such models are limited in two ways. In practice, financial time series are often multivariate with dependent components. Furthermore, the correlation functions are not necessarily exponentially decreasing. The aim of this project is to develop a multivariate generalized Ornstein-Uhlenbeck model and to study the properties of this model. The multivariate generalized Ornstein-Uhlenbeck processes shall be enriched to allow for a class of flexible dependence structures resulting in the class of generalized continuous-time ARMA processes.
广义Ornstein-Uhlenbeck过程是Levy框架下的连续时间过程,具有指数递减的自相关函数。它们被应用于金融中的随机波动率模型和保险中的风险模型。连续时间过程特别适合于不规则间隔和高频数据。这种模式在两个方面受到限制。在实践中,金融时间序列往往是多变量的相依成分。此外,相关函数不一定是指数递减的。本计画的目的是发展一个多元广义Ornstein-Uhlenbeck模型,并研究此模型的性质。多元广义Ornstein-Uhlenbeck过程应被丰富到允许一类灵活的相关结构,从而导致广义连续时间阿尔马过程类。
项目成果
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