权益分类	功能权益	普通用户	{{item.name}}会员
{{category.name}}	{{benefitItem.name}}

計量経済学と心理統計学のコラボレーション：パネルVAR分析の視点から

计量经济学与心理统计学的合作：从面板VAR分析的角度

基本信息

批准号：
20K20760
负责人：
早川和彦
金额：
$ 3.99万
依托单位：
Hiroshima University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
财政年份：
2020
资助国家：
日本
起止时间：
2020-07-30 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

本研究では，パネルデータを用いた(ベクトル)自己回帰モデルの推定について考察している。本年度は，クロスセクションごと異なる自己回帰係数と誤差分散を持つ(ベクトル)自己回帰モデルの新しい推定量を提案し，そのパフォーマンスを数値実験を行って調べた。具体的には，まず，一変量の自己回帰モデルにおいて，平均グループ推定量のバイアス修正を考察した。バイアス修正にはいくつかの方法があるが，本研究では，使いやすさの観点から，ジャックナイフバイアス修正と、解析的バイアス修正の2つを提案した。モンテカルロ実験を行ってこれらの推定量の性質を調べたところ，バイアスと推測の正確さに関して，非常に優れたパフォーマンスを持つことが分かった。また，代替的な推定量である，制限付き最尤推定量・ベイズ推定量とのパフォーマンスを比較したところ，本研究で提案した推定量は，ベイズ推定量と同じようなパフォーマンスを持つことが分かった。しかしながら，ベイズ推定は計算に非常に時間がかかるが，本研究で提案した平均グループ推定量は，線形推定量であるため，計算にほとんど時間がかからないという利点がある。その後，一変量自己回帰モデルをベクトル自己回帰モデルに拡張し，バイアス修正平均グループ推定量を提案し，モンテカルロ実験を行ってその性質を調べた。その結果，1変量自己回帰モデルの場合と同様，バイアスと推測の正確さに関して，非常に優れたパフォーマンスを持つことが分かった。

This study was conducted to investigate the use of biological data in the estimation of biological data. This year, we will continue to improve the quality of our products and improve the quality of our products. In particular, the amount of time spent in the recovery process, the average amount of time spent in the recovery process, and the average amount of time spent in the recovery process are examined. There are many ways to correct the problem, but in this study, we will make the point of correcting the problem, and propose the two steps of the correction and analysis of the problem. It is very important to adjust the properties of the estimated amount of time. This study proposes that the amount of substitution be determined by comparing the amount of substitution with the amount of substitution. This study proposes to calculate the average and linear extrapolations, and calculate the average and linear extrapolations. After that, a change in the amount of self-recovery is made, and the property of self-recovery is adjusted. The result is that the number of times the error occurred is equal to the number of times the error occurred.