Numerical analysis of continuous-time portfolio optimization under no-short selling and leverage constraints

无卖空和杠杆约束下连续时间投资组合优化的数值分析

基本信息

  • 批准号：
    20K22130
  • 负责人：
    IEDA Masashi
  • 金额：
    $ 1.83万
  • 依托单位：
    Tokyo University of Science
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
  • 财政年份：
    2020
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2020-09-11 至 2023-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（4）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Continuous-Time Portfolio Optimization for Absolute Return Funds
  • DOI：
    10.1007/s10690-022-09365-9
  • 发表时间：
    2021-08
  • 期刊：
    Asia-Pacific Financial Markets
  • 影响因子：
    1.7
  • 作者：
    Masashi Ieda
  • 通讯作者：
    Masashi Ieda
Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation
基于两次集成内核配置的连续时间投资组合优化
資産構成制約を考慮したベンチマーク追尾型ポートフォリオ最適化
考虑资产构成约束的基准跟踪投资组合优化
  • DOI：
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    佐藤進;家田雅志
  • 通讯作者：
    家田雅志
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  • 通讯作者：
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  • 批准号：
    19840032
  • 财政年份：
    2007
  • 资助金额：
    $ 1.83万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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作者：{{ showInfoDetail.author }}

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