Numerical analysis of continuous-time portfolio optimization under no-short selling and leverage constraints
Numerical analysis of continuous-time portfolio optimization under no-short selling and leverage constraints
无卖空和杠杆约束下连续时间投资组合优化的数值分析
批准号：
20K22130
负责人：
IEDA Masashi
金额：
$1.83万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2020
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2020-09-11 至 2023-03-31
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期刊论文(4)
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会议论文
DOI：
10.1007/s10690-022-09365-9
发表时间：
2021-08
期刊：
Asia-Pacific Financial Markets
影响因子：
1.7
作者：
[Masashi Ieda]
通讯作者：
Masashi Ieda
資産構成制約を考慮したベンチマーク追尾型ポートフォリオ最適化
考虑资产构成约束的基准跟踪投资组合优化
考虑资产构成约束的基准跟踪投资组合优化
DOI：
--
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
--
作者：
[佐藤進, 家田雅志]
通讯作者：
家田雅志
Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation
基于两次集成内核配置的连续时间投资组合优化
基于两次集成内核配置的连续时间投资组合优化
DOI：
10.5687/sss.2022.80
发表时间：
2022
期刊：
Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications
影响因子：
--
作者：
[Masashi IEDA]
通讯作者：
Masashi IEDA
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