機械学習的手法を用いたマクロ計量経済分析
使用机器学习方法进行宏观计量分析
基本信息
- 批准号:20H01482
- 负责人:
- 金额:$ 11.23万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
- 财政年份:2020
- 资助国家:日本
- 起止时间:2020-04-01 至 2023-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
ミクロ労働市場のビッグデータの動きと整合的な動学的マクロ経済モデルを推計し、政策効果評価を行った。特にフルタイムとパートタイムの2種類の労働者が、二重労働市場で求職活動を行う場合、労働市場間での直接移動が重要であることをミクロデータで示し、その構造を取り込んだ動学的な労働サーチマクロモデルをベイズの手法を用いて推定した。米国のデータで推定されたモデルは正循環的なフルタイム雇用と、反循環的なパートタイム雇用を含む、現実のマクロ経済変動をうまく説明できることが示された。また景気ウォッチャー調査の景気スコアと文章の関係をニューラルネットワークで学習したモデルを用いて、新聞記事データから日次の実体経済に関するニュース先行指数を計算した。そこで採用した学習モデルではスコアを連続変数として扱うと同時に、先行きと現状の2値分類問題としてとらえることで、先行指数と一致指数が計算された。このニュース指数をインフレ率の将来予測のための時系列モデルと組み合わせることで、その有用性を確認した。また標準的なマクロ分析の時系列モデルであるVARモデルを用いて、マクロ経済変数間の長期的な依存関係が非線形的に変化するような場合を考慮できる新しい枠組みを提案した。その新しい分析手法を日本の国債利回りに応用し、その動きをマクロ経済理論と整合的に説明できることを示した。これらの研究成果を学術雑誌に出版し国際学会で報告した。
ミ ク ロ 労 働 market の ビ ッ グ デ ー タ の dynamic き と integration な move learn マ ク ロ 経 済 モ デ ル を unseen fruit push し, policy evaluation 価 を line っ た. , に フ ル タ イ ム と パ ー ト タ イ ム の 2 kinds の 労 働 が, double 労 働 で job market activity を う occasions, 労 働 market between で の directly move important で が あ る こ と を ミ ク ロ デ ー タ で し, そ の tectonic を take り 込 ん だ pharmacokinetics of な 労 働 サ ー チ マ ク ロ モ デ ル を ベ イ ズ の gimmick を with い て presumption し た. U.S. の デ ー タ で presumption さ れ た モ デ ル は are circulating な フ ル タ イ ム hire と, reverse circulation な パ ー ト タ イ ム hire を む, now be の マ ク ロ 経 済 - move を う ま く illustrate で き る こ と が shown さ れ た. ま た scene 気 ウ ォ ッ チ ャ ー survey の scene 気 ス コ ア と article の masato is を ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク で learning し た モ デ ル を with い て, news chronicle デ ー タ か ら の day time be body 経 済 に masato す る ニ ュ ー ス を leading index calculation し た. そ こ で using し た learning モ デ ル で は ス コ ア を even 続 - several と し て Cha う と に at the same time, the first き と status on の 2 numerical classification problem と し て と ら え る こ と で, leading index と consistent が computing さ れ た. こ の ニ ュ ー ス index を イ ン フ の レ rate in the future be の た め の series when モ デ ル と group み close わ せ る こ と で, そ の usefulness を confirm し た. ま た standard な マ ク ロ analysis の series モ デ ル で あ る VAR モ デ ル を with い て, マ ク ロ 経 済 variations between several の long-term な dependent masato is が nonlinear に variations change す る よ う な occasions を consider で き る new し い 枠 group み を proposal し た. そ の new し い analysis technique を Japan の debt back り に 応 し, そ の dynamic き を マ ク ロ 経 済 theory と integration に illustrates で き る こ と を shown し た. Youdaoplaceholder0 れら research results を academic 雑 journal に publication た international society で report た た.
项目成果
期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Missing Wage Inflation? Estimating the Natural Rate of Unemployment in a Nonlinear DSGE Model
缺少工资通胀?
- DOI:10.1016/j.euroecorev.2020.103626
- 发表时间:2021
- 期刊:
- 影响因子:2.8
- 作者:Iwasaki;Yuto;Ichiro Muto and Mototsugu Shintani
- 通讯作者:Ichiro Muto and Mototsugu Shintani
Trigonometric trend regressions of unknown frequencies with stationary or integrated noise
具有平稳或积分噪声的未知频率的三角趋势回归
- DOI:
- 发表时间:2020
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Mototsugu Shintani;Pierre Perron、Tomoyoshi Yabu
- 通讯作者:Pierre Perron、Tomoyoshi Yabu
Macroeconomic forecasting using factor models and machine learning: an application to Japan
- DOI:10.1016/j.jjie.2020.101104
- 发表时间:2020-12-01
- 期刊:
- 影响因子:2.9
- 作者:Maehashi, Kohei;Shintani, Mototsugu
- 通讯作者:Shintani, Mototsugu
Johansen test with Fourier-type smooth non-linear trends in cointegrating relations
协整关系中傅立叶型平滑非线性趋势的 Johansen 检验
- DOI:
- 发表时间:2022
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Takamitsu Kurita;Mototsugu Shintani
- 通讯作者:Mototsugu Shintani
Cyclical Part‐Time Employment in an Estimated New Keynesian Model with Search Frictions
具有搜索摩擦的估计新凯恩斯主义模型中的周期性兼职就业
- DOI:10.1111/jmcb.12846
- 发表时间:2021
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:MUKOYAMA TOSHIHIKO;SHINTANI MOTOTSUGU;TERAMOTO KAZUHIRO
- 通讯作者:TERAMOTO KAZUHIRO
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新谷 元嗣其他文献
プロダクト・イノベー ションの新規性が企業成長に及ぼす効果
产品创新新颖性对企业成长的影响
- DOI:
- 发表时间:
2020 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
新谷 元嗣;前橋 昂平;羽田尚子・池田雄哉 - 通讯作者:
羽田尚子・池田雄哉
新谷 元嗣的其他文献
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テキスト情報と機械学習を用いたマクロ計量経済分析
使用文本信息和机器学习进行宏观计量分析
- 批准号:
24K00241 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 11.23万 - 项目类别:
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10749341 - 财政年份:2024
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$ 11.23万 - 项目类别:
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- 资助金额:
$ 11.23万 - 项目类别:
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2241005 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 11.23万 - 项目类别:
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- 批准号:
2241456 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 11.23万 - 项目类别:
Continuing Grant














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