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An Empirical Analysis on Restructuring of Japanese Banking Industry: Merger Gains, Productivity growth, and Optimal Industrial Structure

日本银行业重组的实证分析：并购收益、生产率增长与优化产业结构

基本信息

批准号：
20K01783
负责人：
中岡孝剛
金额：
$ 2万
依托单位：
Kindai University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2020
资助国家：
日本
起止时间：
2020-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

本研究の目的は，近年経済学を中心として応用が進んでいるデータ包絡分析（Data Envelopment Analysis，DEA）を用いて，我が国銀行業の再編を定量的に評価することである．本年では地方銀行と信用金庫の合併事象のデータを用いて，合併による生産性変化をスラックベースの指向性距離関数を用いて推定を行なった．分析の結果，不良債権の望ましくない産出として扱った場合と，総貸出額から差し引き，ネッティングした場合の推定結果は異なることが明らかとなり，データ包絡分析のモデルにおいて，不良債権を望ましくない産出として取り扱うことの重要性が示唆される結果となった．また，推定された合併時の生産性変化は，経営破綻による事業譲渡を伴う場合により改善される傾向にある一方で，複数のターゲット銀行が合併する場合には，合併による生産性の改善が見られないことが明らかとなった．この他，合併時の生産性変化は，合併銀行同士の店舗網の重複が大きいほど，より改善される傾向があることが明らかとなった．これらの分析結果は，学会や研究会で発表，ならびにディスカッションペーパー（英文）として取りまとめている．また，合併効果の測定モデルの新しいアプローチとして，Epure et al. (2011)の拡張を試みており，共同研究者と議論を重ねている．モデルの理論的な整合性を確認し，データを用いた検証作業に入ったところである．分析の結果は，データ包絡分析の国際学会で報告予定である．この他，最適産業構造の分析である産業構造効率性のモデル開発作業も同時に進めており，こちらも理論的な整合性が確認でき次第，データを用いた検証を行う予定である．依然として信用金庫のデータが未整備あるいは未完全であるため，合併事象の観測値は100程度とそれほど多くないが，概ね当初予想していた結果と整合的な検証結果を得ることができた．

The purpose of this study is to use Data Envelopment Analysis (Data Envelopment) developed by the Center for Economic Research in recent years. Analysis, DEA) is used, and our country's banking industry is re-edited and quantitatively evaluated. This year, the merger of local banks and credit unions has been completed, and the merger has been completed. Productivity change をスラックベースの directivity distance off number を use いて estimation を row なった. The results of the analysis, the performance of non-performing debt and the situation of non-performing debt, loans The difference between the amount and the amount is different, and the estimated result of the situation is different.明らかとなり, データenvelope analysis のモデルにおいて, bad debt 権を看ましくないOutputとしてtakeり扱うことのImportanceがshows instigationされるRESULTSとなった. It is estimated that there will be a change in productivity at the time of the merger, and the situation will be improved if the company's shortcomings are resolved, and the company will improve the situation.で, the plural of のターゲットBank が merger する occasion には, merger によるの IMPROVED が见られないことが明らかとなった.この他, のproductive changes during the merger, の大きいほど of the store network of the merged bank, and よりimproving される tendencies があることが明らかとなった.これらのANALYSIS RESULTS, ならびにディスカッションペーパー (English) としてGET りまとめている.また, determination of combined effect モデルの新しいアプローチとして, Epure et al. (2011) の拡张をtrialみており, co-researcher と Discussion を重ねている. Confirmation of the integration of the Merle theory, verification of the operation of the データを using the いた検, and entry into the ったところである. The results of the analysis are to be determined in a report of the International Society for Envelope Analysis. The analysis of the optimal industrial structure and the efficiency of the industrial structure are carried out at the same time.り, the integrity of the こちらも theory is confirmed in the order, and the データを is proved by the いた検を line and the predetermined である. It is still the case that the credit bank is not ready yet, and the merger situation is not yet complete, and the merger situation is measured by 100 steps. The result of the degree is the same as the original thought, the result of the integration is the result of the integration, and the result is the result.