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Study on Applications of Backward Stochastic Differential Equations

Study on Applications of Backward Stochastic Differential Equations
倒向随机微分方程的应用研究
批准号：
19K03636
负责人：
Sekine Jun
金额：
$2.83万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-04-01 至 2022-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K03636/
关键词：
後退確率微分方程式後退確率差分方程式XVA動的リスク尺度非線形条件付き期待値非線形マルコフ連鎖非線形最適停止問題弱時間整合性スパースグリッドランダムウォーク近似部分積分公式結晶格子マルコフ連鎖近似歪曲確率時間整合性Deep BSDE

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Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications (III)
倒向随机微分方程及其应用（三）
DOI： 10.11540/bjsiam.29.3_28
发表时间： 2019
期刊： Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics
影响因子： --
作者： [Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, and Jun Sekine, 関根　順, 関根　順]
通讯作者： 関根　順
Stochastic modelling with randomized Markov bridges
使用随机马尔可夫桥的随机建模
DOI： 10.1080/17442508.2019.1703988
发表时间： 2019
期刊： Stochastics
影响因子： 0.9
作者： [Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, and Jun Sekine, 関根　順, 関根　順, 関根　順, 関根　順, Andrea Macrina and Jun Sekine]
通讯作者： Andrea Macrina and Jun Sekine
BSDEs driven by multi-dimensional random walk on a lattice: convergence analysis via Wasserstein Central Limit Theorem
格子上多维随机游走驱动的 BSDE：通过 Wasserstein 中心极限定理进行收敛分析
DOI： --
发表时间： 2021
期刊：
影响因子： --
作者： [Oishi-Tomiyasu, R., Tanaka, T. & Nakagawa, 田中章宏]
通讯作者： 田中章宏
Remarks on Arbitrages in Bilateral Derivative Trading with Repo Markets
关于回购市场双边衍生品交易套利的说明
DOI： --
发表时间： 2020
期刊：
影响因子： --
作者： [Goto Shin-itiro, Jun Sekine]
通讯作者： Jun Sekine
共 12 条
    Study on Dynamic Portfolio Insurance and Related Topics
    • 批准号：
      15K03540
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.75万
    • 财政年份：
      2015
    • 负责人：
      Sekine Jun
    • 依托单位：
      Osaka University