Adjusting the volatility prediction models by using quote prices and its applications
Adjusting the volatility prediction models by using quote prices and its applications
利用报价调整波动率预测模型及其应用
批准号：
19K13735
负责人：
Misaki Hiroumi
金额：
$1.91万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-04-01 至 2021-03-31
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高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用
使用高频金融时间序列数据的波动率估计器的比较及其在资产管理中的应用
使用高频金融时间序列数据的波动率估计器的比较及其在资产管理中的应用
DOI：
--
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Yuta Kawamura, Shusaku Sasaki, Takashi Kusumi, Hiroumi Misaki, 三崎 広海]
通讯作者：
三崎 広海
Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data
高频金融数据的协方差、相关性和对冲比率的 SIML 估计的实际应用
高频金融数据的协方差、相关性和对冲比率的 SIML 估计的实际应用
DOI：
10.1007/978-981-13-8311-3_5
发表时间：
2019
期刊：
Smart Innovation, Systems and Technologies
影响因子：
--
作者：
[Hiroshi Gunji, Kazuki Hiraga, Kenji Miyazaki, 羽方康恵, 羽方康恵, Hiroumi Misaki, Hiroumi Misaki, Hiroumi Misaki]
通讯作者：
Hiroumi Misaki
Comparing robustness of realised measures under round-off errors, price adjustments and serial correlations: a simulation study
比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究
比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究
DOI：
10.1504/ijcsyse.2020.109122
发表时间：
2020
期刊：
International Journal of Computational Systems Engineering
影响因子：
--
作者：
[Hiroshi Gunji, Kazuki Hiraga, Kenji Miyazaki, 羽方康恵, 羽方康恵, Hiroumi Misaki]
通讯作者：
Hiroumi Misaki
筑波大学TRIOS
筑波大学 TRIOS
筑波大学 TRIOS
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
Comparing Robustness of Realized Measures under Round-off Errors, Price Adjustments and Serial Correlations: A Simulation Study
比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究
比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究
DOI：
--
发表时间：
2020
期刊：
International Journal of Computational Systems Engineering
影响因子：
--
作者：
[Hiroshi Gunji, Kazuki Hiraga, Kenji Miyazaki, 羽方康恵, 羽方康恵, Hiroumi Misaki, Hiroumi Misaki]
通讯作者：
Hiroumi Misaki
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