Adjusting the volatility prediction models by using quote prices and its applications

利用报价调整波动率预测模型及其应用

• 批准号: 19K13735
• 负责人: Misaki Hiroumi
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2021-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K13735/
• 关键词: 統計科学; 計量ファイナンス; ボラティリティ; 金融リスク管理; 時系列モデル; ポートフォリオ; 高頻度金融データ

项目成果

高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用

使用高频金融时间序列数据的波动率估计器的比较及其在资产管理中的应用

• 发表时间: 2019
• 作者: Yuta Kawamura;Shusaku Sasaki;Takashi Kusumi;Hiroumi Misaki;三崎 広海
• 通讯作者: 三崎 広海

Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data

高频金融数据的协方差、相关性和对冲比率的 SIML 估计的实际应用

• DOI: 10.1007/978-981-13-8311-3_5
• 发表时间: 2019
• 期刊: Smart Innovation, Systems and Technologies
• 作者: Hiroshi Gunji;Kazuki Hiraga;Kenji Miyazaki;羽方康恵;羽方康恵;Hiroumi Misaki;Hiroumi Misaki;Hiroumi Misaki
• 通讯作者: Hiroumi Misaki

Comparing robustness of realised measures under round-off errors, price adjustments and serial correlations: a simulation study

比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究

• DOI: 10.1504/ijcsyse.2020.109122
• 发表时间: 2020
• 期刊: International Journal of Computational Systems Engineering
• 作者: Hiroshi Gunji;Kazuki Hiraga;Kenji Miyazaki;羽方康恵;羽方康恵;Hiroumi Misaki
• 通讯作者: Hiroumi Misaki

筑波大学TRIOS

筑波大学 TRIOS

Comparing Robustness of Realized Measures under Round-off Errors, Price Adjustments and Serial Correlations: A Simulation Study

比较舍入误差、价格调整和序列相关性下已实现措施的鲁棒性：模拟研究

• 发表时间: 2020
• 期刊: International Journal of Computational Systems Engineering
• 作者: Hiroshi Gunji;Kazuki Hiraga;Kenji Miyazaki;羽方康恵;羽方康恵;Hiroumi Misaki;Hiroumi Misaki
• 通讯作者: Hiroumi Misaki