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A new automatic differentiation and its application to computational finance

A new automatic differentiation and its application to computational finance
一种新的自动微分及其在计算金融中的应用
批准号：
19K13736
负责人：
YAMADA Toshihiro
金额：
$1.75万
依托单位：
Hitotsubashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-04-01 至 2021-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K13736/
关键词：
自動微分法自動微分確率微分方程式の弱近似偏微分方程式ディープラーニング熱核高次離散化確率微分方程式放物型偏微分方程式

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確率微分方程式の高次弱近似と自動微分, BSDEへの応用
随机微分方程的高阶弱逼近和自动微分，在倒向随机微分方程中的应用
DOI： --
发表时间： 2019
期刊：
影响因子： --
作者： [Riu Naito, Toshihiro Yamada, Toshihiro Yamada, 山田俊皓, 山田俊皓]
通讯作者： 山田俊皓
A second-order discretization for forward-backward SDEs using local approximations with Malliavin calculus
使用 Malliavin 微积分局部近似的前向-后向 SDE 的二阶离散化
DOI： 10.1515/mcma-2019-2053
发表时间： 2019
期刊： Monte Carlo Methods and Applications
影响因子： 0.9
作者： [Riu Naito, Toshihiro Yamada]
通讯作者： Toshihiro Yamada
High order weak approximation for irregular functionals of time-inhomogeneous SDEs
时间非齐次 SDE 的不规则泛函的高阶弱逼近
DOI： 10.1515/mcma-2021-2085
发表时间： 2021
期刊： Monte Carlo Methods and Applications
影响因子： 0.9
作者： [Yuga Iguchi, Toshihiro Yamada, Toshihiro Yamada]
通讯作者： Toshihiro Yamada
Acceleration of automatic differentiation of solutions to parabolic partial differential equations: a higher order discretization
抛物型偏微分方程解的自动微分加速：高阶离散化
DOI： 10.1007/s11075-020-00902-z
发表时间： 2020
期刊： Numerical Algorithms
影响因子： 2.1
作者： [Kimiki Tokutome, Toshihiro Yamada]
通讯作者： Toshihiro Yamada
共 8 条
    Lycophyte Pioneer Hypothesis: a new driver for studies on the earliest land plant evolution
    • 批准号：
      18H02495
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.9万
    • 财政年份：
      2018
    • 负责人：
      YAMADA Toshihiro
    • 依托单位：
      Osaka City University
    Improvement of nondestructive decay testing by sonic tomography
    • 批准号：
      26292079
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $8.57万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      YAMADA Toshihiro
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Database construction of Aichi and Fukui dialects and general study in connection with the Gifu dialect
    • 批准号：
      26370532
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.25万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      YAMADA Toshihiro
    • 依托单位：
      Gifu University
    Functional analyses on developmental genes expressed in fern shoot with a single apical cell
    • 批准号：
      24570098
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.49万
    • 财政年份：
      2012
    • 负责人：
      YAMADA Toshihiro
    • 依托单位：
      Kanazawa University