Pricing and forecasting of sovereign CDS premium with stochastic risk-free rate and default intensity
Pricing and forecasting of sovereign CDS premium with stochastic risk-free rate and default intensity
具有随机无风险利率和违约强度的主权 CDS 溢价的定价和预测
批准号：
18K01707
负责人：
Kagraoka Yusho
金额：
$2.75万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-04-01 至 2021-03-31
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The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes
相关随机过程期权定价的分数步法与径向基函数
相关随机过程期权定价的分数步法与径向基函数
DOI：
10.3390/ijfs8040077
发表时间：
2020
期刊：
International Journal of Financial Studies
影响因子：
2.3
作者：
[Yusho Kagraoka]
通讯作者：
Yusho Kagraoka
DOI：
10.3905/jfi.2019.1.068
发表时间：
2019
期刊：
The Journal of Fixed Income
影响因子：
--
作者：
[Yusho KAGRAOKA]
通讯作者：
Yusho KAGRAOKA
DOI：
10.1007/978-3-030-26036-1_14
发表时间：
2018-09
期刊：
Contributions to Statistics
影响因子：
--
作者：
[Yusho Kagraoka;Z. Moussa]
通讯作者：
Yusho Kagraoka;Z. Moussa
Universite de Nante(フランス)
南特大学（法国）
南特大学（法国）
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
A unified model of sovereign CDS quanto spreads and government bond yields
主权CDS双币种利差和政府债券收益率的统一模型
主权CDS双币种利差和政府债券收益率的统一模型
DOI：
--
发表时间：
2021
期刊：
Musashi University Discussion Paper Series
影响因子：
--
作者：
[Yusho Kagraoka]
通讯作者：
Yusho Kagraoka
Estimation of CDS-adjusted risk-free rates
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批准号：26380404
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.91万
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财政年份：2014
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负责人：Kagraoka Yusho
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依托单位：