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Estimation of CDS-adjusted risk-free rates

Estimation of CDS-adjusted risk-free rates
CDS 调整后的无风险利率的估计
批准号：
26380404
负责人：
Kagraoka Yusho
金额：
$2.91万
依托单位：
Musashi University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2014
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2014-04-01 至 2017-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26380404/
关键词：
リスクフリー・レートクレジット・デフォルト・スワップクレジット・スプレッド金利の期間構造クレジット・デフォルト・スワップ（CDS)国債金利の正値性

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自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDSを用いたリスクフリー・レートのタームストラクチャーの推定－カウンターパーティ・リスクの影響の除去－
使用本币和外币计价的主权 CDS 估算无风险利率的期限结构 - 消除交易对手风险的影响 -
DOI： --
发表时间： 2016
期刊： 武蔵大学論集
影响因子： --
作者： [片岡えみ, Kumiko Haba, 渡辺純子, 片岡えみ, Takuhei Shimogawa, 片岡えみ, Eiko Arata and Takehiro Inohara, 羽場久美子, 下川拓平, 井上健一, 片岡えみ, 神楽岡優昌]
通讯作者： 神楽岡優昌
Pricing and forecasting of sovereign CDS premium with stochastic risk-free rate and default intensity
  • 批准号：
    18K01707
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $2.75万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Kagraoka Yusho
  • 依托单位：
    Musashi University