Statistical inferences for network time series models with geometrical restrictions and their applications to financial martkets
Statistical inferences for network time series models with geometrical restrictions and their applications to financial martkets
具有几何限制的网络时间序列模型的统计推断及其在金融市场中的应用
批准号：
18K01706
负责人：
Takayuki Shiohama
金额：
$2.08万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-04-01 至 2023-03-31
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Markov Models for Cylindrical Time Series Data
圆柱时间序列数据的马尔可夫模型
圆柱时间序列数据的马尔可夫模型
DOI：
--
发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Shiohama, T.]
通讯作者：
T.
Constructing inverse factor volatility portfolios: A risk-based asset allocation for factor investing
构建逆因子波动率投资组合：基于风险的因子投资资产配置
构建逆因子波动率投资组合：基于风险的因子投资资产配置
DOI：
10.1016/j.irfa.2019.101438
发表时间：
2020
期刊：
International Review of Financial Analysis
影响因子：
8.2
作者：
[中村正治（金城学院大）, 中川覃夫（愛知工大）, H. Shimizu and T. Shiohama]
通讯作者：
H. Shimizu and T. Shiohama
Multifactor portfolio construction by factor risk parity strategies: An empirical comparison of global stock markets
通过因子风险平价策略构建多因子投资组合：全球股票市场的实证比较
通过因子风险平价策略构建多因子投资组合：全球股票市场的实证比较
DOI：
10.1007/s10690-019-09274-4
发表时间：
2019
期刊：
Asia-Pacific Financial Analysis
影响因子：
--
作者：
[Shimizu, H. and Shiohama, T.]
通讯作者：
T.
東京都公示地価の普遍型クリギングにおける空間バリオグラムの経年変化について
关于东京公共土地价格通用克里格法中空间变异函数的长期变化
关于东京公共土地价格通用克里格法中空间变异函数的长期变化
DOI：
10.5023/jappstat.49.47
发表时间：
2020
期刊：
応用統計学
影响因子：
--
作者：
[菅野雄太, 塩濱敬之]
通讯作者：
塩濱敬之
DOI：
10.1109/apwconcse.2018.00025
发表时间：
2018-12
期刊：
2018 5th Asia-Pacific World Congress on Computer Science and Engineering (APWC on CSE)
影响因子：
--
作者：
[Mimu Kawai;Takayuki Shiohama;Hiroyuki Sato]
通讯作者：
Mimu Kawai;Takayuki Shiohama;Hiroyuki Sato
共 39 条
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