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自己励起型ポリマーモデルによる株式市場の時間相関の研究

利用自激聚合物模型研究股市时间相关性

基本信息

批准号：
18K04612
负责人：
村井浄信
金额：
$ 2.66万
依托单位：
Okayama University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
起止时间：
2018-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-18K04612/
关键词：
長期記憶クラスター展開ハースト指数自己励起株式市場

项目摘要

株式市場では，秒単位あるいはそれ以下の極めて短い時間間隔で取引が行われている。それら全てを記録した高頻度な取引データの解析から，次々と新たな知見が得られている。その解析から見えてくる市場の姿は，従来の日次データ（日毎の４本値データ）の解析を通して見えていた姿とは大きく異なる，本来の市場の姿と呼ぶべきものが，このビッグ・データ解析を通して観察できるようになった。本研究は，市場のその新たな姿を理論的に理解することを試みるものである。ミクロな個々の市場参加者は違いに影響を与え合いながら投資行動を行い，それらが集積することによって，マクロな市場の動きが形作られていく。ここでは，ミクロな相互作用の集積を上手に取り扱うことができる統計力学の手法を用いて，理論モデルを構築する。具体的には，個々の市場参加者の投資行動を離散時間をベースとするポリマーで表現し，ポリマーの集まりによって，離散時間の確率過程を定義する。そして，統計力学のクラスター展開の手法を用いることで，連続時間の確率過程を構築し，それが実際に市場で観察されている現象を再現することを確かめる。取引符号が長期記憶を持つことが知られており，投資家の潜在的な注文の分割発注が一因であることが指摘されている。本年度は，個々の投資家が潜在的な注文を最大３分割すると仮定した場合の理論モデルに関する研究を行い，大数の強法則に関する論文を執筆し，学術雑誌に投稿中である。

The stock market is divided into two parts: the second part is divided into two parts: the third part is divided into three parts: the fourth part is divided into four parts: the fourth part is divided into four All the records are recorded with high frequency, and the analysis of the data is carried out with high frequency. The analysis of the market attitude, the future of the day, the future of the day. This study attempts to understand the market's new posture theory. The market participants are not affected by the changes. The theory of the interaction between the two groups is based on the theory of statistical mechanics Specifically, the investment actions of individual market participants are discrete-time performance, aggregation, and discrete-time accuracy processes. In this paper, the method of statistical mechanics is used to construct the accurate rate process of continuous time, so that the phenomenon of real market observation can be reproduced accurately. Take the symbol and long-term memory to hold the knowledge, the investor's potential annotation to divide the annotation, the cause of the criticism. This year, investors have written papers on the largest number of theoretical issues, research on the largest number of issues, and academic contributions.