Research on mathematical expressions and numerical methods of optimal hedging strategies for stochastic volatility models
Research on mathematical expressions and numerical methods of optimal hedging strategies for stochastic volatility models
随机波动率模型最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究
批准号：
18K03422
负责人：
Arai Takuji
金额：
$2.08万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2018-04-01 至 2023-03-31
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Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的基于深度学习的期权定价
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的基于深度学习的期权定价
DOI：
--
发表时间：
2023
期刊：
International Journal of Financial Engineering
影响因子：
0.7
作者：
[Tatsuya Hayashi, Fumitaka Yura, Jun Mada, Hiroki Kurihara, Tetsuji Tokihiro, Takuji Arai]
通讯作者：
Takuji Arai
A Clark-Ocone Type Formula via Ito Calculus and its Application to Finance
基于伊藤微积分的 Clark-Ocone 型公式及其在金融中的应用
基于伊藤微积分的 Clark-Ocone 型公式及其在金融中的应用
DOI：
10.31390/josa.2.4.05
发表时间：
2021
期刊：
Journal of Stochastic Analysis
影响因子：
--
作者：
[Hatta Shinichiro, Obayashi Ko, Okuyama Hiroshi, Aruga Tetsuya, Takuji Arai, Takuji Arai, Takuji Arai and Ryoichi Suzuki]
通讯作者：
Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲
DOI：
--
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Arai Takuji, Imai Yuto, 新井拓児, Takuji Arai]
通讯作者：
Takuji Arai
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示
基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示
DOI：
10.1080/1350486x.2018.1506259
发表时间：
2018
期刊：
Applied Mathematical Finance
影响因子：
--
作者：
[Arai Takuji, Imai Yuto]
通讯作者：
Imai Yuto
Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的分解和逼近
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的分解和逼近
DOI：
--
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
--
作者：
[檜垣慎平, 松原燦, 八田振一郎, 奥山弘, 有賀哲也, 新井拓児]
通讯作者：
新井拓児
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