Research on mathematical expressions and numerical methods of optimal hedging strategies for stochastic volatility models

随机波动率模型最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究

基本信息

  • 批准号:
    18K03422
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.08万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2018
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2018-04-01 至 2023-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的基于深度学习的期权定价
A Clark-Ocone Type Formula via Ito Calculus and its Application to Finance
基于伊藤微积分的 Clark-Ocone 型公式及其在金融中的应用
  • DOI:
    10.31390/josa.2.4.05
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hatta Shinichiro;Obayashi Ko;Okuyama Hiroshi;Aruga Tetsuya;Takuji Arai;Takuji Arai;Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
  • 通讯作者:
    Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Arai Takuji;Imai Yuto;新井拓児;Takuji Arai
  • 通讯作者:
    Takuji Arai
Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的分解和逼近
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    檜垣慎平;松原燦;八田振一郎;奥山弘;有賀哲也;新井拓児
  • 通讯作者:
    新井拓児
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示
  • DOI:
    10.1080/1350486x.2018.1506259
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Arai Takuji;Imai Yuto
  • 通讯作者:
    Imai Yuto
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路径积分-时分近似法展开的路径空间分析-
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    熊ノ郷 直人
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium
具有波动性风险溢价的 Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的局部风险最小化
  • DOI:
    10.1007/978-981-10-0476-6_1
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai
  • 通讯作者:
    Takuji Arai
Phase space Feynman path integrals of parabolic type with smooth functional derivatives
具有光滑泛函导数的抛物型相空间费曼路径积分
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷 直人;Naoto Kumano-go
  • 通讯作者:
    Naoto Kumano-go
Phase space Feynman path integrals
相空间费曼路径积分
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷 直人;Naoto Kumano-go;Naoto Kumano-go
  • 通讯作者:
    Naoto Kumano-go
数理ファイナンスに現れるLevy過程
数学金融中出现的征费过程

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  • DOI:
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  • 发表时间:
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    2024
  • 资助金额:
    $ 2.08万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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提出满足多样化需求的高效概率地震危险性评估方法
  • 批准号:
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  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.08万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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