Research on mathematical expressions and numerical methods of optimal hedging strategies for stochastic volatility models
随机波动率模型最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究
基本信息
- 批准号:18K03422
- 负责人:
- 金额:$ 2.08万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份:2018
- 资助国家:日本
- 起止时间:2018-04-01 至 2023-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
项目成果
期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的基于深度学习的期权定价
- DOI:
- 发表时间:2023
- 期刊:
- 影响因子:0.7
- 作者:Tatsuya Hayashi;Fumitaka Yura;Jun Mada;Hiroki Kurihara;Tetsuji Tokihiro;Takuji Arai
- 通讯作者:Takuji Arai
A Clark-Ocone Type Formula via Ito Calculus and its Application to Finance
基于伊藤微积分的 Clark-Ocone 型公式及其在金融中的应用
- DOI:10.31390/josa.2.4.05
- 发表时间:2021
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Hatta Shinichiro;Obayashi Ko;Okuyama Hiroshi;Aruga Tetsuya;Takuji Arai;Takuji Arai;Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
- 通讯作者:Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲
- DOI:
- 发表时间:2019
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Arai Takuji;Imai Yuto;新井拓児;Takuji Arai
- 通讯作者:Takuji Arai
Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model
Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的分解和逼近
- DOI:
- 发表时间:2020
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:檜垣慎平;松原燦;八田振一郎;奥山弘;有賀哲也;新井拓児
- 通讯作者:新井拓児
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示
- DOI:10.1080/1350486x.2018.1506259
- 发表时间:2018
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Arai Takuji;Imai Yuto
- 通讯作者:Imai Yuto
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Arai Takuji其他文献
経路積分-時間分割近似法で切り拓く経路空間上の解析―
路径积分-时分近似法展开的路径空间分析-
- DOI:
- 发表时间:
2018 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷 直人 - 通讯作者:
熊ノ郷 直人
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium
具有波动性风险溢价的 Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的局部风险最小化
- DOI:
10.1007/978-981-10-0476-6_1 - 发表时间:
2016 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai - 通讯作者:
Takuji Arai
Phase space Feynman path integrals of parabolic type with smooth functional derivatives
具有光滑泛函导数的抛物型相空间费曼路径积分
- DOI:
- 发表时间:
2018 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷 直人;Naoto Kumano-go - 通讯作者:
Naoto Kumano-go
Phase space Feynman path integrals
相空间费曼路径积分
- DOI:
- 发表时间:
2018 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷 直人;Naoto Kumano-go;Naoto Kumano-go - 通讯作者:
Naoto Kumano-go
数理ファイナンスに現れるLevy過程
数学金融中出现的征费过程
- DOI:
- 发表时间:
2016 - 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児 - 通讯作者:
新井拓児
Arai Takuji的其他文献
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相似海外基金
ストロングPUFと真乱数発生回路による確率論的レスポンス認証
使用强PUF和真随机数生成电路的概率响应认证
- 批准号:
24K07596 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
日本周辺海域を対象とした海底地すべり津波ハザードの確率論的評価手法の確立
日本周边海域海底滑坡海啸灾害概率评估方法的建立
- 批准号:
23K22876 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
自由確率論における極限定理とランダム行列への応用
自由概率论中的极限定理及其在随机矩阵中的应用
- 批准号:
24KJ1318 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
圏論的確率論を用いた不確実性の階層の研究とファイナンスへの応用
使用分类概率论研究不确定性的层次及其在金融中的应用
- 批准号:
24K04941 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
履歴依存性の機序解明と不均質性の確率論的導入による土の保水性記述手法の刷新
通过阐明历史依赖机制并随机引入异质性,创新土壤保水描述方法
- 批准号:
24KJ1446 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
確率論とモデル予測制御を用いた波浪中運動データを再現する船舶操縦運動モデルの同定
使用概率论和模型预测控制识别再现波浪运动数据的船舶操纵运动模型
- 批准号:
24K07902 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
実践的指導力を備えた教員養成のための確率論・統計学の教授内容・教授方法の開発
开发概率论与统计学教学内容和教学方法,培养教师实践教学技能
- 批准号:
24K06126 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
変形・破壊特性のひずみ速度依存性を考慮した鋼板貫通評価式の開発と確率論的貫通評価
考虑变形和断裂特性的应变率依赖性的钢板渗透评估公式的开发以及概率渗透评估
- 批准号:
23K22640 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
非可換調和解析におけるハーディ空間と新たな潮流-実解析・表現論・確率論の融合
Hardy空间和非交换调和分析的新趋势——实分析、表示论和概率论的融合
- 批准号:
24K06764 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
多様なニーズに応える効率的な確率論的地震ハザード評価手法の提案
提出满足多样化需求的高效概率地震危险性评估方法
- 批准号:
24K17336 - 财政年份:2024
- 资助金额:
$ 2.08万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists