金融派生商品の価格情報を利用した最適ポートフォリオ構築の新手法

利用金融衍生品价格信息构建最优投资组合的新方法

基本信息

  • 批准号:
    17J09046
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 0.83万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2017
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2017-04-26 至 2020-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

これまで研究員が進めてきた、状態空間モデルに基づく、時系列モデルのパラメータ学習や最適ポートフォリオ構築に加えて、AIモデル学習をも可能とする一般的な枠組みを提案する研究を行った。この提案手法においては、AIモデルが、状態空間モデルの枠組みの中で、動的な環境変化に対応して適応的に学習していくことが可能となった。また、これまでの研究で用いてきたAIモデルであるfuzzy systemを、type-2 fuzzy systemと呼ばれる形に一般化した上で、上記の状態空間モデルに基づく逐次学習の枠組みを適用した。その結果、通常のfuzzy systemと比較して、type-2 fuzzy systemを逐次学習した方が、良好なパフォーマンスが得られることを、金融投資に関するシミュレーションを通して実証的に示した。
The researcher has made a research proposal on the basis of the state space model, the time series model, the optimal model, the AI model, and the possible model. This proposal is based on the theory of AI, the theory of state space, the theory of dynamic environment, the theory of learning, and the theory of possibility. In this paper, the fuzzy system, type-2 fuzzy system and state space are used to generalize the basic learning method. The results show that the fuzzy system of type-2 is better than the fuzzy system of type-2, and the fuzzy system of type-2 is better than the fuzzy system of type-2.

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Bitcoin technical trading with artificial neural network
Robust Technical Trading with Fuzzy Knowledge-Based Systems
Fuzzy logic-based portfolio selection with particle filtering and anomaly detection
  • DOI:
    10.1016/j.knosys.2017.06.006
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Nakano, Masafumi;Takahashi, Akihiko;Takahashi, Soichiro
  • 通讯作者:
    Takahashi, Soichiro
東京大学金融教育研究センター
东京大学金融教育研究中心
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Creating investment scheme with state space modeling
  • DOI:
    10.1016/j.eswa.2017.03.045
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
  • 通讯作者:
    M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
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高橋 聡一郎其他文献

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    $ 0.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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