金融派生商品の価格情報を利用した最適ポートフォリオ構築の新手法
利用金融衍生品价格信息构建最优投资组合的新方法
基本信息
- 批准号:17J09046
- 负责人:
- 金额:$ 0.83万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
- 财政年份:2017
- 资助国家:日本
- 起止时间:2017-04-26 至 2020-03-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
これまで研究員が進めてきた、状態空間モデルに基づく、時系列モデルのパラメータ学習や最適ポートフォリオ構築に加えて、AIモデル学習をも可能とする一般的な枠組みを提案する研究を行った。この提案手法においては、AIモデルが、状態空間モデルの枠組みの中で、動的な環境変化に対応して適応的に学習していくことが可能となった。また、これまでの研究で用いてきたAIモデルであるfuzzy systemを、type-2 fuzzy systemと呼ばれる形に一般化した上で、上記の状態空間モデルに基づく逐次学習の枠組みを適用した。その結果、通常のfuzzy systemと比較して、type-2 fuzzy systemを逐次学習した方が、良好なパフォーマンスが得られることを、金融投資に関するシミュレーションを通して実証的に示した。
こ れ ま で researcher が into め て き た, state space モ デ ル に base づ く, when series モ デ ル の パ ラ メ ー タ learning や optimum ポ ー ト フ ォ リ オ build に plus え て, AI モ デ ル learning を も may と す る general な 枠 group み を proposal す る を line っ た. こ の proposal gimmick に お い て は, AI モ デ ル が, state space モ デ ル の 枠 group み の で, moving な environmental variations in に 応 seaborne し て optimum 応 に learning し て い く こ と が may と な っ た. ま た, こ れ ま で で の research with い て き た AI モ デ ル で あ る fuzzy system を, type 2 fuzzy system と shout ば れ る form に generalization し た で, written の state space モ デ ル に base づ く successive learning の 枠 group み を applicable し た. そ の results, usually の fuzzy system と し て, type 2 fuzzy system を successive learning し た が, good な パ フ ォ ー マ ン ス が have ら れ る こ と を, financial investment に masato す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を tong し て be issuing the に of し た.
项目成果
期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Bitcoin technical trading with artificial neural network
- DOI:10.1016/j.physa.2018.07.017
- 发表时间:2018-11-15
- 期刊:
- 影响因子:3.3
- 作者:Nakano, Masafumi;Takahashi, Akihiko;Takahashi, Soichiro
- 通讯作者:Takahashi, Soichiro
Robust Technical Trading with Fuzzy Knowledge-Based Systems
- DOI:10.2139/ssrn.2996303
- 发表时间:2017-07
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
- 通讯作者:M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
Fuzzy logic-based portfolio selection with particle filtering and anomaly detection
- DOI:10.1016/j.knosys.2017.06.006
- 发表时间:2017-09-01
- 期刊:
- 影响因子:8.8
- 作者:Nakano, Masafumi;Takahashi, Akihiko;Takahashi, Soichiro
- 通讯作者:Takahashi, Soichiro
Creating investment scheme with state space modeling
- DOI:10.1016/j.eswa.2017.03.045
- 发表时间:2017-09
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
- 通讯作者:M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
高橋 聡一郎其他文献
高橋 聡一郎的其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
相似海外基金
Reconstruction of particle size distribution of sulfate aerosols from pre-industrial to present using an ice core
使用冰芯重建从工业化前到现在硫酸盐气溶胶的粒径分布
- 批准号:
23H00511 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Variations in long-term fine particulate matter air pollution associations with mortality by particle size, source, and composition
长期细颗粒物空气污染的变化与颗粒物大小、来源和成分的死亡率相关
- 批准号:
10718385 - 财政年份:2023
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Particle size and zeta potential analyzer for physical properties of fluids
用于流体物理性质的粒度和 Zeta 电位分析仪
- 批准号:
RTI-2023-00206 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Research Tools and Instruments
Particle Size Classification for Gravel Aggregate using Machine Learning
使用机器学习对砾石骨料进行粒度分类
- 批准号:
571004-2021 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Applied Research and Development Grants - Level 2
Comparison of the impacts of pea, lentil and oat flour particle size on glycemic response and protein quality in healthy adults
豌豆、扁豆和燕麦粉粒径对健康成人血糖反应和蛋白质质量影响的比较
- 批准号:
576106-2022 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Alexander Graham Bell Canada Graduate Scholarships - Master's
Capital investment in an Instrument to Measure Particle Size Distribution (PSD)
粒度分布 (PSD) 测量仪器的资本投资
- 批准号:
ST/W005425/1 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Research Grant
Multi-scale testing and modeling particle size effects on primary and secondary compressibility of crushable granular materials
多尺度测试和建模粒度对可破碎颗粒材料初级和次级压缩性的影响
- 批准号:
RGPIN-2019-06118 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Effect of grain composition and particle size on digestibility and glycemic response to sweet bakery
谷物成分和粒度对甜面包消化率和血糖反应的影响
- 批准号:
BB/W510440/1 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Training Grant
Quantifying the interplay of particle size, composition and phase separation: development of size-dependent aerosol thermodynamics and dynamics models for improved simulations of air quality and aerosol-cloud interactions
量化颗粒尺寸、成分和相分离的相互作用:开发尺寸相关的气溶胶热力学和动力学模型,以改进空气质量和气溶胶-云相互作用的模拟
- 批准号:
RGPIN-2021-02688 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Development of additive manufacturing process of new particle size distribution powder for structural aeropace application
航空结构用新型粒度分布粉末增材制造工艺开发
- 批准号:
576611-2022 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 0.83万 - 项目类别:
Alliance Grants