金融派生商品の価格情報を利用した最適ポートフォリオ構築の新手法

利用金融衍生品价格信息构建最优投资组合的新方法

• 批准号: 17J09046
• 负责人: 高橋 聡一郎
• 金额: $ 0.83万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-26 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-17J09046/
• 关键词: 状態空間モデル; 粒子フィルタ; 人工知能; ファジィシステム; 資産運用; 適応的学習; ニューラルネットワーク; 仮想通貨; ポートフォリオ構築; ファジィ; 金利の期間構造モデル; 中央銀行

これまで研究員が進めてきた、状態空間モデルに基づく、時系列モデルのパラメータ学習や最適ポートフォリオ構築に加えて、AIモデル学習をも可能とする一般的な枠組みを提案する研究を行った。この提案手法においては、AIモデルが、状態空間モデルの枠組みの中で、動的な環境変化に対応して適応的に学習していくことが可能となった。また、これまでの研究で用いてきたAIモデルであるfuzzy systemを、type-2 fuzzy systemと呼ばれる形に一般化した上で、上記の状態空間モデルに基づく逐次学習の枠組みを適用した。その結果、通常のfuzzy systemと比較して、type-2 fuzzy systemを逐次学習した方が、良好なパフォーマンスが得られることを、金融投資に関するシミュレーションを通して実証的に示した。

こ れ ま で researcher が into め て き た, state space モ デ ル に base づ く, when series モ デ ル の パ ラ メ ー タ learning や optimum ポ ー ト フ ォ リ オ build に plus え て, AI モ デ ル learning を も may と す る general な 枠 group み を proposal す る を line っ た. こ の proposal gimmick に お い て は, AI モ デ ル が, state space モ デ ル の 枠 group み の で, moving な environmental variations in に 応 seaborne し て optimum 応 に learning し て い く こ と が may と な っ た. ま た, こ れ ま で で の research with い て き た AI モ デ ル で あ る fuzzy system を, type 2 fuzzy system と shout ば れ る form に generalization し た で, written の state space モ デ ル に base づ く successive learning の 枠 group み を applicable し た. そ の results, usually の fuzzy system と し て, type 2 fuzzy system を successive learning し た が, good な パ フ ォ ー マ ン ス が have ら れ る こ と を, financial investment に masato す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を tong し て be issuing the に of し た.

项目成果

Bitcoin technical trading with artificial neural network

• DOI: 10.1016/j.physa.2018.07.017
• 发表时间: 2018-11-15
• 期刊: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
• 影响因子: 3.3
• 作者: Nakano, Masafumi;Takahashi, Akihiko;Takahashi, Soichiro
• 通讯作者: Takahashi, Soichiro

Robust Technical Trading with Fuzzy Knowledge-Based Systems

• DOI: 10.2139/ssrn.2996303
• 发表时间: 2017-07
• 期刊: Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal
• 作者: M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi

東京大学金融教育研究センター

东京大学金融教育研究中心

Fuzzy logic-based portfolio selection with particle filtering and anomaly detection

• DOI: 10.1016/j.knosys.2017.06.006
• 发表时间: 2017-09-01
• 期刊: KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
• 影响因子: 8.8
• 作者: Nakano, Masafumi;Takahashi, Akihiko;Takahashi, Soichiro
• 通讯作者: Takahashi, Soichiro

Creating investment scheme with state space modeling

• DOI: 10.1016/j.eswa.2017.03.045
• 发表时间: 2017-09
• 期刊: Expert Syst. Appl.
• 作者: M. Nakano;Akihiko Takahashi;Soichiro Takahashi