Risk management method and optimal system design of electricity market in the era of large scale deployment of distributed generation

分布式发电大规模部署时代电力市场风险管理方法与优化系统设计

基本信息

批准号：
21K14374
负责人：
松本拓史
金额：
$ 2.83万
依托单位：
Kanazawa University (2022)Central Research Institute of Electric Power Industry (2021)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份：
2021
资助国家：
日本
起止时间：
2021-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

本年度は，当該テーマに関する研究について，主に以下の成果を得た．①風力発電事業リスクの低減のために，単項式をペイオフ関数にもつ標準型天候デリバティブを導入し，その取引スキームを開発した．特に，LASSO回帰に基づく取引戦略により，取引商品の種類や量を削減できることを実証し，高次の標準型デリバティブの取引が，ヘッジ効果の改善だけでなく取引関連コストの抑制にも有効であることを明らかにした．②風力発電事業における価格と量リスクの同時ヘッジ問題に対し，ノンパラメトリック回帰に基づくデリバティブポートフォリオを構築した．特に，複数の原資産やペイオフの非線形性を考慮することで，ヘッジ効果を改善できることなどを示した．③主成分誘導型スパース回帰（pcLasso）の手法を用いて，電力スポット価格の予測モデルを構築した．日本卸電力取引所（JPEX）のスポット価格に対して複数の気象変数が同時に及ぼす効果を可視化するとともに，pcLassoが従来型のスパース回帰よりも，パラメータ推定の信頼性や予測精度向上などの点で優れていることを明らかにした．なお，今年度中に，①については，国内外の会議で発表するとともに，査読付き国際学術誌に論文を投稿して採択された．また，②と③については，海外及び国内の会議で発表し，投稿した論文が議事録に掲載された．その他，上記の研究に加えて，昨年度に実施した太陽光発電の予測手法やJEPX価格の週次予測の研究について，複数の国際会議で発表を行うなどした．口頭発表としては，国内外の会議やワークショップにおけるにおける一般・招待講演を，合計で7件実施した．

今年，我们主要取得了有关该主题的研究结果。 1）为了降低风力发电项目的风险，我们引入了带有单一方程式的标准天气衍生物作为回报功能，并为此制定了交易计划。特别是，我们证明了基于套索回归的交易策略可以减少交易产品的类型和数量，并透露，交易高阶标准衍生产品不仅有效地改善了对冲效应，还可以降低与交易相关的成本。 2）基于非参数回归构建了衍生产品组合，以解决风能发电业务中同时的对冲问题和数量风险。特别是，它表明可以通过考虑多个基础资产和收益的非线性来改善对冲效应。 3）使用主成分引起的稀疏回归（PCLASSO）构建了电源斑价格的预测模型。可视化了多个天气变量对日本电力交换（JPEX）的现货价格的影响，并且据揭示了Pclasso在参数估计的可靠性方面优于常规稀疏回归，并且预测准确性提高。此外，在本财政年度，在国内和国际会议上介绍了一份论文，并提交给同行评审的国际学术期刊，并被选为。此外，在海外和国内会议的会议记录中发表了论文和提交的论文。除上述研究外，他们还在多次国际会议上就去年进行的太阳能发电预测方法以及JEPX价格进行的每周预测进行了介绍。总共举行了七次口头演讲，并在日本和国外的会议和讲习班上邀请演讲。