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時系列解析における推測理論の研究

时间序列分析中的推理理论研究

基本信息

批准号：
06640326
负责人：
近藤正男
金额：
$ 1.34万
依托单位：
Kagoshima University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份：
1994
资助国家：
日本
起止时间：
1994 至无数据
项目状态：
已结题

项目摘要

時系列解析にノンパラメトリック手法が導入されつつあるが、まだ不十分である。時系列解析に有限母数モデルを仮定しない、ノンパラメトリックな方法を適用し、時系列における推測問題を統一的に検討した。多次元・非正規定常過程のスペクトル密度関数行列の関数の定積分がある与えられた定数に等しいか否かを検定する検定問題にたいして、ノンパラメトリックなスペクトル密度関数の推定量に基づく検定統計量を提案し、仮設と、ローカルな対立仮説の下で漸近分布を求めた。さらに提案した検定統計量と他の検定統計量の漸近検出力を比較した。正規分布からのいずれに対するロバスト性のついて調べた。時系列解析における自己相関係数の推定方法に関して、二三の推定量が個別に提案されている。ここでは、推定方程式による自己相関係数のノンパラメトリックな推定方法を用い、これらの推定量を統一的に取り扱い、推定方程式による自己相関係数のノンパラメトリックな推定量の漸近的性質について調べた。時系列解析におけるロバスト推定の研究はデータの従属性からくる困難のため遅れている。2つのアウトライヤーモデル、イノベーションアウトライヤーモデルと付加アウトライヤーモデルが有限母数モデルに対して導入されている。この付加アウトライヤーモデルに対してこれらの推定量のロバスト性について調べた。

Time series analysis Time series analysis for finite element method to determine the time series, time series for the unified problem A method for calculating the asymptotic distribution of the density dependence matrix of a multi-order irregular steady process We also compare the asymptotic performance of the proposed calibration statistics with other calibration statistics. Regular distribution is not the same as the regular distribution. Time series analysis is related to the estimation method of correlation coefficient, and two or three estimates are proposed individually. The estimation method is used to estimate the correlation coefficient and the asymptotic properties of the estimated quantity. A Study on Time Series Analysis and Presumption 2. The number of entries in the list is limited to the number of entries. This is the first time that we've had a chance to do this, and we've had a chance to do this.