Machine learning approach to the estimation of spillover effects and their structural changes

估计溢出效应及其结构变化的机器学习方法

基本信息

  • 批准号:
    22K20154
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.16万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-08-31 至 2024-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究課題は、パネルデータを用いて経済主体間の波及効果とその連関構造がどのように変化し ているかを捕捉する計量経済学の手法の開発を目的とする。どの経済主体がどの経済主体に影響をあたえるのかという波及効果の連関構造が未知であり、さらにそれらが未知の構造変化点 において変化する状況を考える。波及効果とその連関構造そして構造変化点を推定する手法を機械学習の手法を発展させることで開発し、漸近理論とシミュレーションによって、その性質を調べる。今年度は、連関構造のある線形パネルデータモデルにおける連関構造と構造変化の推定法を開発した。連関構造が疎である 、つまりそれぞれの主体は少数の他の主体からしか直接の波及効果を受けないと仮定する。そして、疎の場合に有用な手法である、罰則付き最小二乗法を一種である LASSOを元にした手法を提案した。提案する手法は、3段階推定量である。罰則つき最小二乗法の一種であるLASSOを基にしたものであるが、LASSOを一回適用するだけでは、推定量が望ましい性質をもたない可能性がある。そこで、LASSO推定量を一段階目 として、構造変化点を最小二乗法で再推定する第二段階をおく。さらに、第三段階として、連関構造を二重機械学習法によって再推定する。今年度は、第二段階で得られる構造変化点の推定量が非常に速い収束速度において一致性を持つことを証明した。これは、高次元データにおける構造変化点推定の文献で得られたものよりも速い収束速度であり、パネルデータの特性を利用することにより、可能となったものである。また、関連して、高次元パネルータモデル一般の推定についての研究や、変数が内生性を持つため操作変数が必要となる場合の機械学習法の応用についての研究も進めることができた。
In this study, the subject of this study, the application of the main body of the system, and the results of the link between the main body of the system and the results of this study, the subject of this study, the main body of the system, and the results of this study. The main body is affected and the results are linked to create the unknown data, the unknown data, the change point and the status quo. It affects the effect that it is necessary to establish a presumptive manipulation point, a mechanical test, a mechanical test, an opening, a close theory, a trial and error, and a sexual error. This year, we have established a method of deduction for the establishment of a system for the purpose of this year. The link causes a lot of problems, such as a small number of other subjects, the direct impact of a small number of other subjects, and the effect that they will be affected. It is necessary to use the least square method to solve the problem, and to introduce a proposal for the use of the least square method to improve the value of LASSO dollars. The proposal "modus operandi" and paragraph 3 "push quantitative measures". In this way, the least square method is used to determine the possibility of using the minimum two-way method, such as LASSO, LASSO and so on. In the first paragraph of the LASSO deduction, the second paragraph is inferred by the least square method. The second paragraph, the third paragraph, the second paragraph, the second paragraph, the third paragraph, In the second paragraph of this year, we have obtained the calculation of the calculation point, the speed of the beam, the speed of the beam and the consistency. In the literature, the speed of the beam is different from the speed of the beam, and the characteristics are used to make use of the speed of the beam, the speed of the beam, the speed of the beam. In general, it is presumed that there is a general presumption that it is necessary to apply the method of mechanical analysis to the study of the number of operations.

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
東北財経大学(中国)
东北财经大学(中国)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Kansas State University(米国)
堪萨斯州立大学(美国)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Erasmum University of Rotterdam(オランダ)
鹿特丹伊拉斯姆大学(荷兰)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
SeoulNationalUniversity(韓国)
首尔国立大学(韩国)
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Recovering latent linkage structures and spillover effects with structural breaks in panel data models
通过面板数据模型中的结构断裂来恢复潜在的联系结构和溢出效应
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Rainald Borck;Jun Oshiro;Yasuhiro Sato;奥井亮
  • 通讯作者:
    奥井亮
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