An Optimal Medium- to Long-Term Investment Strategy Using Kernel Method and Control Policy

基于核方法和控制策略的最优中长期投资策略

• 批准号: 23810007
• 负责人: TAKANO Yuichi
• 金额: $ 1.66万
• 依托单位: Tokyo Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
• 财政年份: 2011
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2011 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-23810007/
• 关键词: 動的資産運用; 数理最適化; 制御関数; カーネル法; 次元縮約; 多期間ポートフォリオ; 制御ポリシー

The present study utilized nonlinear control policies to dynamically rebalance the portfolio for medium- to long-term asset allocation. By using the kernel method which is a class of algorithm for nonlinear data analysis, the problem can be reduced to a convex quadratic optimization problem. Moreover, a dimensionality reduction technique based on eigenvalue decomposition was also developed to reduce the problem size. Numerical experiments were conducted to assess the investment performance of the strategy established by this study and the effectiveness of the dimensionality reduction technique.

本研究利用非线性控制政策来动态重新平衡投资组合，以实现中长期资产配置。通过使用核方法（一类非线性数据分析算法），可以将问题简化为凸二次优化问题。此外，还开发了基于特征值分解的降维技术来减小问题的规模。通过数值实验来评估本研究建立的策略的投资绩效以及降维技术的有效性。

项目成果

コンスタント・リバランス・ポートフォリオ選択問題に対する多項式最適化アプローチ

常量再平衡投资组合选择问题的多项式优化方法

• 发表时间: 2011
• 作者: Nan Xiang;Feng Xu;Yoshiro Higano;高野祐一
• 通讯作者: 高野祐一

A Two-Step Bidding Price Decision Algorithm under Limited Man-Hours in EPC Projects

EPC项目有限工时下的两步投标价格决策算法

• 发表时间: 2013
• 期刊: Proceedings of the SIMULTECH 2013
• 作者: N. Ishii;Y. Takano and M. Muraki
• 通讯作者: Y. Takano and M. Muraki

A sequential competitive bidding strategy considering inaccurate cost estimates

• DOI: 10.1016/j.omega.2013.04.004
• 发表时间: 2014
• 期刊: Omega-international Journal of Management Science
• 影响因子: 6.9
• 作者: Yuichi Takano;Nobuaki Ishii;M. Muraki

動的資産配分のためのカーネル法を利用した非線形制御ポリシー

使用核方法的非线性控制策略进行动态资产配置

• 发表时间: 2011
• 作者: Goto;M.;Nishide;K.;Takashima;R.;高野祐一,後藤順哉
• 通讯作者: 高野祐一,後藤順哉

A nonlinear control policy using kernel method for dynamic asset allocation

动态资产配置核方法非线性控制策略

• 发表时间: 2011
• 期刊: Journal of theOperations Research Society of Japan
• 作者: 上間弥;赤嶺有平;遠藤聡志;本間利久;木村圭司;三浦啓晶;Y. Takano and J. Gotoh
• 通讯作者: Y. Takano and J. Gotoh