TOTAL STUDY ON QUANTIFICATION OF CREDIT RISK AND ITS APPLICATIONS

信用风险量化及其应用总体研究

• 批准号: 13430025
• 负责人: NISHINA Kazuhiko
• 金额: $ 8.64万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2001
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2001 至 2003
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-13430025/
• 关键词: Implied Volatility; Risk Measures; Market Microstructure; Interest Rate Derivatives; Calibration; Poisson Regression Model; Ordered Categorical Variable; Liquidity Risk; 遺伝アルゴリズム; メタ・ヒューリスティック; 確率優位; ブル性・ベア性; プロスペクト理論; 計数データ; 決済システム; システミック

In this research project, we have totally investigated the methodologies for measurement and modeling of various credit risks in finance theory and their applications, and we have obtained, a lot of academically interesting and/or practically useful results.

在本研究项目中，我们全面研究了金融理论中各种信用风险的度量和建模方法及其应用，并取得了许多学术上有趣和/或实际有用的结果。

项目成果

Ohnishi, M., Tamba, Y.: "Dynamic Asset Allocation under Uncertainty"Osaka Economic Papers. 53. 234-246 (2003)

Ohnishi, M., Tamba, Y.：“不确定性下的动态资产配置”大阪经济论文。

Oya, K.: "Poisson Regression Model with Endogenous Ordered Categorical Variables"Osaka Economic Papers. 53. 152-163 (2003)

Oya, K.：“具有内生有序分类变量的泊松回归模型”大阪经济论文。

Ohnishi, M.: "Stochastic Orders in Reliability Theory"Stochastic Models in Reliability and Maintenance (Osaki, S.Ed.). Chap.2. 31-63 (2002)

Ohnishi, M.：“可靠性理论中的随机顺序”可靠性和维护中的随机模型（Osaki，S.Ed.）。

Kawai, H., Koyanagi, J., Ohnishi, M.: "Optimal Maintenance Problems for Markovian Deteriorating Systems"Stochastic Models in Reliability and Maintenance (Osaki, S.Ed.). Chap.8. 193-218 (2002)

Kawai, H.、Koyanagi, J.、Ohnishi, M.：“马尔可夫恶化系统的最优维护问题”可靠性和维护中的随机模型（Osaki，S.Ed.）。

Ohnishi, M., Tamba, Y: "Dynamic Asset Allocation under Uncertainty"大阪大学経済学:田畑吉雄博士還暦記念論文集. 53,3(164). 234-246 (2003)

Ohnishi, M., Tamba, Y：“不确定性下的动态资产配置”大阪大学经济学：纪念田端义夫博士 60 岁生日论文集 53,3(164)。