A general study on functions and regulations of advanced derivatives.

高级衍生品功能与规律综述.

• 批准号: 22530311
• 负责人: NISHINA Kazuhiko
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Meiji Gakuin University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530311/
• 关键词: ファイナンス; ボラティリティ; デリバティブ; ボラティリティー; 経済厚生; モデルフリー; Implied volatility; implied volatility

The implied volatility index has recently gathered wide attention from the viewpoint of national economy as well as financial markets. We have developed a new method of estimating the index and released it on the web, which attracted both researchers and business practitioners in the world

隐含波动率指数近年来受到了国民经济和金融市场的广泛关注。我们开发了一种新的指数估算方法，并在网上发布，吸引了世界各地的研究人员和企业从业人员

项目成果

デリバティブ市場からのメッセージ

来自衍生品市场的消息

• 发表时间: 2011
• 期刊: 大阪証券取引所「先物・オプションレポ-ト」
• 作者: Kazuhiko Nishina;Nabil Maghrebi;Mark J.Holmes;岩城秀樹;仁科一彦
• 通讯作者: 仁科一彦

The formation of volatility expectations during financial crises

金融危机期间波动预期的形成

• 发表时间: 2011
• 作者: Nabil;Maghrebi
• 通讯作者: Maghrebi

Nonlinear Adjustments of Volatility Expectations to Forecast Errors: Evidence from Markov-Regime Switches in Implied Volatility

波动率预期对预测误差的非线性调整：来自隐含波动率马尔可夫体制切换的证据

• DOI: 10.1142/s0219091512500075
• 发表时间: 2012
• 期刊: Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
• 影响因子: 0.9
• 作者: 橘木俊詔;齊藤隆志;Kazuhiko Nishina
• 通讯作者: Kazuhiko Nishina

Model-Free Volatility Expectations and Risk Perceptions during Financial Crises

金融危机期间的无模型波动率预期和风险认知

• 发表时间: 2010
• 作者: Oya;K.;深見正仁;鈴木賢;森 隆男;齋藤純一・宮本太郎・近藤康史(編);Satoshi Shimizutani;仁平尊明;太田修;中村覚;川島真【編】;Takashi Kamihigashi;長田真理;田林 明;鈴木賢;増沢陽子;宮本太郎(編);Maghrebi N.
• 通讯作者: Maghrebi N.

デリバティブ市場への期待

对衍生品市场的预期

• 发表时间: 2012
• 期刊: 大阪証券取引所「先物・オプションレポ-ト」
• 作者: Nishina;K.;Maghrebi;N. and M.J.Holmes;岩城秀樹;仁科一彦
• 通讯作者: 仁科一彦