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A general study on functions and regulations of advanced derivatives.

A general study on functions and regulations of advanced derivatives.
高级衍生品功能与规律综述.
批准号：
22530311
负责人：
NISHINA Kazuhiko
金额：
$2.5万
依托单位：
Meiji Gakuin University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2010
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2010 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530311/
关键词：
ファイナンスボラティリティデリバティブボラティリティー経済厚生モデルフリーImplied volatilityimplied volatility

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
近年来，隐含波动率指数受到了国民经济和金融市场的广泛关注。我们开发了一种新的指数估计方法，并在网上发布，吸引了世界各地的研究人员和商业从业者。
英文摘要
The implied volatility index has recently gathered wide attention from the viewpoint of national economy as well as financial markets. We have developed a new method of estimating the index and released it on the web, which attracted both researchers and business practitioners in the world
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会议论文
デリバティブ市場からのメッセージ
来自衍生品市场的消息
DOI： --
发表时间： 2011
期刊： 大阪証券取引所「先物・オプションレポ-ト」
影响因子： --
作者： [Kazuhiko Nishina, Nabil Maghrebi, Mark J.Holmes, 岩城秀樹, 仁科一彦]
通讯作者： 仁科一彦
The formation of volatility expectations during financial crises
金融危机期间波动预期的形成
DOI： --
发表时间： 2011
期刊：
影响因子： --
作者： [Nabil, Maghrebi]
通讯作者： Maghrebi
Nonlinear Adjustments of Volatility Expectations to Forecast Errors: Evidence from Markov-Regime Switches in Implied Volatility
波动率预期对预测误差的非线性调整：来自隐含波动率马尔可夫体制切换的证据
DOI： 10.1142/s0219091512500075
发表时间： 2012
期刊： Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
影响因子： 0.9
作者： [橘木俊詔, 齊藤隆志, Kazuhiko Nishina]
通讯作者： Kazuhiko Nishina
Model-Free Volatility Expectations and Risk Perceptions during Financial Crises
金融危机期间的无模型波动率预期和风险认知
DOI： --
发表时间： 2010
期刊：
影响因子： --
作者： [Oya, K., 深見正仁, 鈴木賢, 森　隆男, 齋藤純一・宮本太郎・近藤康史(編), Satoshi Shimizutani, 仁平尊明, 太田修, 中村覚, 川島真【編】, Takashi Kamihigashi, 長田真理, 田林　明, 鈴木賢, 増沢陽子, 宮本太郎(編), Maghrebi N.]
通讯作者： Maghrebi N.
共 6 条
    Studies on Rice Futures Market in Japan
    • 批准号：
      25380410
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Meiji Gakuin University
    INTEFRATED RESEARCH FOR THE DESIGN AND CONTROL OF DERIVATIVES MARKETS
    • 批准号：
      16330060
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $9.41万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Osaka University
    TOTAL STUDY ON QUANTIFICATION OF CREDIT RISK AND ITS APPLICATIONS
    • 批准号：
      13430025
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $8.64万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Osaka University
    Studies on Modeling for of Credit Risk Valuation
    • 批准号：
      10430026
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B).
    • 资助金额：
      $3.26万
    • 财政年份：
      1998
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金