Researches on Asymptotic Expansion Approaches around Non-Gaussian Distributions

围绕非高斯分布的渐近展开方法研究

• 批准号: 15K17087
• 负责人: Takehara Kohta
• 金额: $ 1.08万
• 依托单位: Tokyo Metropolitan University (2016-2017)University of Tsukuba (2015)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2015-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-15K17087/
• 关键词: 漸近展開法; 解析近似解; オプション価格解; SABRモデル; デリバティブ価格評価; 金融数値解法; オプション価格評価

项目成果

SABR model expansion around zero correlation

SABR 模型围绕零相关性展开

• 发表时间: 2018
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara
• 通讯作者: Kohta Takehara

Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers

随机游走者扩散的时滞反馈控制

• 发表时间: 2017
• 期刊: Physical Review E
• 影响因子: 2.4
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara;Miki U. Kobayashi
• 通讯作者: Miki U. Kobayashi

Approximation for Time-Delayed SDEs

时滞 SDE 的近似

• 发表时间: 2018
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara
• 通讯作者: Kohta Takehara

An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions

非高斯分布的渐近展开方法

• 发表时间: 2016
• 作者: Kudo;T.;R. Kawamura;H. Hirata;K. Ichiyanagi;M. Tanoue;K. Yoshimura;田中智大，村尾修;Kohta Takehara
• 通讯作者: Kohta Takehara