Statistical and probabilistic approach to large-scale monetary risk - tackring novel problem in multivariate GARCH models

大规模货币风险的统计和概率方法 - 解决多元 GARCH 模型中的新问题

• 批准号: 16K16023
• 负责人: Matsui Muneya
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: Nanzan University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-16K16023/
• 关键词: 確率的漸化式; 多次元GARCHモデル; 定常過程; 正則変動; 裾確率; 正則変動関数; Extremogram; 金融リスク管理

项目成果

Ruhr University of Bochum(ドイツ)

波鸿鲁尔大学（德国）

University of Wroclaw(Poland)

弗罗茨瓦夫大学（波兰）

Necessary and sufficient condition that certain time-changed Levy processes

某些时变征费处理的充要条件

• 发表时间: 2017
• 作者: Matsui;M. and Pawlaz;Z.;Muneya Matsui;松井 宗也;松井宗也;松井宗也
• 通讯作者: 松井宗也

Applications of distance correlation to time series

• DOI: 10.3150/17-bej955
• 发表时间: 2018-11-01
• 期刊: BERNOULLI
• 影响因子: 1.5
• 作者: Davis, Richard A.;Matsui, Muneya;Wan, Phyllis
• 通讯作者: Wan, Phyllis

The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1, 1) process

双变量 GARCH(1, 1) 过程的极值图和交叉极值图

• DOI: 10.1017/apr.2016.51
• 发表时间: 2016
• 期刊: Advances in Applied Probability
• 影响因子: 1.2
• 作者: 陶山淑子;福岡晃平;森田真紀;八木俊路朗;久留一郎;Muneya Matsui and Thomas Mikosch
• 通讯作者: Muneya Matsui and Thomas Mikosch