Optimal hedging strategies and its numerical methods under the incomplete markets
Optimal hedging strategies and its numerical methods under the incomplete markets
不完全市场下的最优对冲策略及其数值方法
批准号：
17K13764
负责人：
Imai Yuto
金额：
$2.16万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2017
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2017-04-01 至 2020-03-31
中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
期刊论文(7)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
How to model option prices under incomplete markets - with short history of mathematical finance
如何在不完全市场下对期权价格进行建模 - 数学金融的简短历史
如何在不完全市场下对期权价格进行建模 - 数学金融的简短历史
DOI：
--
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Imai, Yuto, 今井悠人, Yuto Imai, Yuto Imai]
通讯作者：
Yuto Imai
DOI：
10.1007/s00780-017-0324-8
发表时间：
2015-03
期刊：
Finance and Stochastics
影响因子：
1.7
作者：
[Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki]
通讯作者：
Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki
Transform methods and numerical analysis for exponential Le'vy models
指数 Levy 模型的变换方法和数值分析
指数 Levy 模型的变换方法和数值分析
DOI：
--
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Imai, Yuto, 今井悠人, Yuto Imai]
通讯作者：
Yuto Imai
Local Risk Minimization Strategies and Transform Techniques
本地风险最小化策略和转型技术
本地风险最小化策略和转型技术
DOI：
--
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Imai, Yuto, 今井悠人, Yuto Imai, 今井悠人]
通讯作者：
今井悠人
Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models
正态逆高斯模型二次对冲策略的数值分析
正态逆高斯模型二次对冲策略的数值分析
DOI：
10.1007/978-981-13-0605-1_1
发表时间：
2018
期刊：
arXiv: Computational Finance
影响因子：
--
作者：
[T. Arai, Y. Imai, R. Nakashima]
通讯作者：
R. Nakashima
共 9 条
海外基金