Analysis of density functions and sensitivities concerning stochastic differential equations

随机微分方程的密度函数和灵敏度分析

• 批准号: 17K14209
• 负责人: Nakatsu Tomonori
• 金额: $ 1.25万
• 依托单位: Shibaura Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-17K14209/
• 关键词: 確率微分方程式; 離散・連続時間最大値; 確率密度関数; リスク計算; モンテカルロシミュレーション; グリークス; 確率論

项目成果

An Integration by Parts Type Formula for Stopping Times and its Application

停止时间的分部积分公式及其应用

• DOI: 10.1007/s11009-016-9512-9
• 发表时间: 2017
• 期刊: Methodology and Computing in Applied Probability
• 影响因子: 0.9
• 作者: Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu
• 通讯作者: Tomonori Nakatsu

Integration by parts formulas for maxima of diffusion processes and applications

最大化扩散过程和应用的分部积分公式

• 发表时间: 2019
• 作者: Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu
• 通讯作者: Tomonori Nakatsu

Some Properties of Density Functions on Maxima of One-Dimensional Diffusion Processes

一维扩散过程极大值密度函数的一些性质

• 发表时间: 2018
• 作者: Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu
• 通讯作者: Tomonori Nakatsu

Properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes

一维扩散过程最大值的密度函数的性质

• 发表时间: 2018
• 作者: Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu
• 通讯作者: Tomonori Nakatsu

最大値に依存する金融商品のリスク計算について

关于依赖于最大值的金融产品的风险计算

• 发表时间: 2018
• 作者: Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu;Tomonori Nakatsu
• 通讯作者: Tomonori Nakatsu