Asymptotic expansion for the discretely observed interest rate models and its applications to interest rate derivatives pricing
Asymptotic expansion for the discretely observed interest rate models and its applications to interest rate derivatives pricing
离散观测利率模型的渐近展开及其在利率衍生品定价中的应用
批准号：
26380401
负责人：
Shiohama Takayuki
金额：
$2.5万
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2014
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2014-04-01 至 2018-03-31
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Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets
非高斯创新的多因素离散观测Vasicek期限结构模型及其在日本国债市场的应用
非高斯创新的多因素离散观测Vasicek期限结构模型及其在日本国债市场的应用
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Abe, T., Miyata, Y., and T. Shiohama, Takayuki Shiohama]
通讯作者：
Takayuki Shiohama
Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes
平稳循环马尔可夫过程的循环自相关
平稳循环马尔可夫过程的循环自相关
DOI：
10.1007/s11203-016-9154-0
发表时间：
2017
期刊：
Stochastic Process and Statistical Inference
影响因子：
--
作者：
[Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T., and Taniai, H.]
通讯作者：
H.
Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations
使用非高斯创新估计多因素离散观测 Vasicek 期限结构模型
使用非高斯创新估计多因素离散观测 Vasicek 期限结构模型
DOI：
--
发表时间：
2015
期刊：
Proceedings of SMTDA
影响因子：
--
作者：
[Kawada, A. and Shiohama, T., Takayuki Shiohama]
通讯作者：
Takayuki Shiohama
Bootstrap Estimation and Model Selection for Multivariate Normal Mixtures using Parallel Computing with Graphics Processing Units
使用图形处理单元并行计算进行多元正态混合物的自举估计和模型选择
使用图形处理单元并行计算进行多元正态混合物的自举估计和模型选择
DOI：
10.1080/03610918.2017.1311916
发表时间：
2017
期刊：
Communications in Statistics - Simulation and Computation
影响因子：
--
作者：
[Iida, M., Miata, Y., and Shiohama, T.]
通讯作者：
T.
Financial News Classification based on Topographic Independent Component Analysis: Optimization on the Stiefel Manifold
基于地形独立分量分析的财经新闻分类：Stiefel流形优化
基于地形独立分量分析的财经新闻分类：Stiefel流形优化
DOI：
--
发表时间：
2016
期刊：
Stochastic and Data Analysis Methods and Applications in Statistics and Demography
影响因子：
--
作者：
[Kitao, A., Shiohama, T., and Sato, H.]
通讯作者：
H.
共 7 条