Asymptotic expansion for the discretely observed interest rate models and its applications to interest rate derivatives pricing

离散观测利率模型的渐近展开及其在利率衍生品定价中的应用

• 批准号: 26380401
• 负责人: Shiohama Takayuki
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Tokyo University of Science
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2014
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2014-04-01 至 2018-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26380401/
• 关键词: 確率金利モデル; 信用リスク計測; 確率展開; 金利派生商品; 金利の期間構造; ポートフォリオ最適化; 金融リスク評価; ベイズ推定; 金利デリバティブ; 信用リスク; 与信ポートフォリオ管理; 混合分布モデル; 漸近展開; ハル・ホワイト・モデル; 構造型アプローチ; ファクターモデル; Vasicekモデル; 日本国債イールド

项目成果

Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations and Its Applications to the Japanese Government Bond Markets

非高斯创新的多因素离散观测Vasicek期限结构模型及其在日本国债市场的应用

• 发表时间: 2014
• 作者: Abe;T.;Miyata;Y.;and T. Shiohama;Takayuki Shiohama
• 通讯作者: Takayuki Shiohama

Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes

平稳循环马尔可夫过程的循环自相关

• DOI: 10.1007/s11203-016-9154-0
• 发表时间: 2017
• 期刊: Stochastic Process and Statistical Inference
• 作者: Abe;T.;Ogata;H.;Shiohama;T.;and Taniai;H.
• 通讯作者: H.

Estimating Multi-Factor Discretely Observed Vasicek Term Structure Models with non-Gaussian Innovations

使用非高斯创新估计多因素离散观测 Vasicek 期限结构模型

• 发表时间: 2015
• 期刊: Proceedings of SMTDA
• 作者: Kawada;A. and Shiohama;T.;Takayuki Shiohama
• 通讯作者: Takayuki Shiohama

Bootstrap Estimation and Model Selection for Multivariate Normal Mixtures using Parallel Computing with Graphics Processing Units

使用图形处理单元并行计算进行多元正态混合物的自举估计和模型选择

• DOI: 10.1080/03610918.2017.1311916
• 发表时间: 2017
• 期刊: Communications in Statistics - Simulation and Computation
• 作者: Iida;M.;Miata;Y.;and Shiohama;T.
• 通讯作者: T.

Financial News Classification based on Topographic Independent Component Analysis: Optimization on the Stiefel Manifold

基于地形独立分量分析的财经新闻分类：Stiefel流形优化

• 发表时间: 2016
• 期刊: Stochastic and Data Analysis Methods and Applications in Statistics and Demography
• 作者: Kitao;A.;Shiohama;T.;and Sato;H.
• 通讯作者: H.