実証分析における非定常データの利用

在实证分析中使用非平稳数据

• 批准号: 06730015
• 负责人: 大屋 幸輔
• 金额: $ 0.58万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1994
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1994 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-06730015/
• 关键词: 検定統計量; 同時方程式; 構造変化

本年度は同時方程式体系での構造変化の統計的問題の研究を行った。対象となった検定統計量はWald、LM、LR検定統計量であり、二段階最小二乗推定量、制限情報最尤推定量を統一的に表現したk-クラス推定量をもちいて各検定統計量を統一的に表現し、それらの統計的性質に関して考察した。通常の最小二乗推定量をもちいる検定は問題が生じることを示し、さらに制限情報最尤推定量をもちいて構成された各検定統計量にはLM=<LR=<Waldという不等式関係が成立することが明らかにされた。また小標本でのこれら検定統計量の統計的性質に関しては一連の局地対立仮説のもとでの検出力と帰無仮説のもとでサイズの問題に焦点をあてたモンテカルロ実験を行い、サイズに関しては全般的に情報へのバイアスが確認され、検出力に関してはLM検定統計量が最も影響を受け、Wald検定統計量が比較的、頑健であり、LR検定統計量がその中間的な性質をもつことが明らかになっている。データが非定常性を持つ場合の検定統計量に関してはSuprious RegressionではChow検定統計量、Wald検定統計量は帰無仮説が正しい場合にも標本数と同じオーダーで発散する。Co-integration RegressionでのWald検定統計量に関しては従来の最小二乗推定量にもとづくものは漸近分布がカイ二乗分布に従う検定統計量は構成できないが、データが非定常であるという情報を取り入れた完全情報最尤推定量にもとづく検定統計量は漸近分布がカイ二乗分布になるものが構成可能である等が示された。

This year, we will conduct research on statistical issues related to structural changes in the simultaneous equation system. The statistical properties of Wald, LM and LR are investigated. The statistical properties of Wald, LM and LR are investigated. The statistical properties of Wald, LM and LR are investigated. Usually, the least squares inference quantity is used to determine the existence of the problem, and the constraint information is used to determine the existence of the inequality. The statistical nature of the statistical statistics of the small data sets is related to the local correlation of the data sets, the output of the data sets, the output of the data sets, the focus of the data sets, the general information sets, the identification of the data sets, the output of the data sets, the influence of the statistical statistics on the data sets, the Wald correlation of the statistical data sets, the robust data sets, the dynamic data sets. LR is a statistical quantity that is determined by the properties of the medium. In the case of non-stationarity, the detection statistic is related to Suprious Regression, Chow detection statistic and Wald detection statistic. In the case of non-stationarity, the detection statistic is related to Suprious Regression. Co-integration Regression: Wald-defined statistics: correlation, regression, least squares estimation, asymptotic distribution, binary distribution, construction of defined statistics: non-stationary information, complete information, most probable estimation, asymptotic distribution, binary distribution, construction of possible statistics, etc.

项目成果

Kosuke Oya: "Site Convections focthe Walel Statistic in Stavation Equation Models" Prodceedings.International Congress on Modelling and Simulators. 2. 657-662 (1993)

Kosuke Oya：“Stavation 方程模型中 Walel 统计的现场对流”Procceedings。国际建模和模拟器大会。