实证分析中稳健检验统计量的推导-猫眼课题宝

实证分析中稳健检验统计量的推导

批准号：

09730019

负责人：

大屋幸輔

金额：

$1.28万

依托单位：

Osaka University

依托单位国家：

日本

项目类别：

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

财政年份：

1997

资助国家：

日本

项目状态：

已结题

起止时间：

1997 至 1998

来源：

https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-09730019/

关键词：

小標本漸近展開ブートストラップ頑健性 microspecification mis-specification

项目摘要

项目成果

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英文摘要

本研究は実証分析の際に利用されている統計量が、現実に利用できるデータの制約を考慮した場合に頑健性をもっているかどうかを明らかにし、もっていない場合には頑健である統計量の導出を試みるものである。近年、パネルデータの整備が整ってきているがクロスセクション方向に対して、時間方向のデータ数が極端に少ないといった状況や、数多くのデータセットにおいて、時間方向に対してのデータ数が不均一である場合などが見受けられる。実際に利用している推定量や検定統計量に対して与えるこれらの影響は少なくないことが明らかになった。前者の状況はこれまで開発されている推定法や検定統計量でもある程度、頑健性をもつが、極端なケースではやはり利用上の注意が必要である。また後者は分散が不均一である状況を考慮せずに、すなわち標本数の隔たりを考慮せずにモデリングを行えば頑健でないことが判明した。検定統計量に関しては、検出力に対して差が出てくるのかどうかを研究中である。

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