実証分析における頑健検定統計量の導出

实证分析中稳健检验统计量的推导

• 批准号: 09730019
• 负责人: 大屋 幸輔
• 金额: $ 1.28万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1997
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1997 至 1998
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-09730019/
• 关键词: 小標本; 漸近展開; ブートストラップ; 頑健性; microspecification; mis-specification

本研究は実証分析の際に利用されている統計量が、現実に利用できるデータの制約を考慮した場合に頑健性をもっているかどうかを明らかにし、もっていない場合には頑健である統計量の導出を試みるものである。近年、パネルデータの整備が整ってきているがクロスセクション方向に対して、時間方向のデータ数が極端に少ないといった状況や、数多くのデータセットにおいて、時間方向に対してのデータ数が不均一である場合などが見受けられる。実際に利用している推定量や検定統計量に対して与えるこれらの影響は少なくないことが明らかになった。前者の状況はこれまで開発されている推定法や検定統計量でもある程度、頑健性をもつが、極端なケースではやはり利用上の注意が必要である。また後者は分散が不均一である状況を考慮せずに、すなわち標本数の隔たりを考慮せずにモデリングを行えば頑健でないことが判明した。検定統計量に関しては、検出力に対して差が出てくるのかどうかを研究中である。

In this study, we try to derive the statistics from the robust statistics in the case of analysis and analysis. In recent years, there have been cases in which the number of data in the time direction is extremely small, the number of data in the time direction is extremely small, and the number of data in the time direction is uneven. In fact, the use of quantitative analysis statistics to determine the impact of the The former condition is open to the public, and the estimation method determines the degree, robustness, and extreme use of the statistics. Moreover, it is clear that the latter can be implemented robustly while taking into account the situation of dispersion and unevenness, and the interval between the number of wires and wires. The statistics of the test are related to the difference between the test and the test.