非線形時系列分析による金融市場の変動要因の発見、及び人工市場研究への応用

通过非线性时间序列分析发现金融市场的波动因素并应用于人工市场研究

• 批准号: 14780354
• 负责人: 中島 義裕
• 金额: $ 2.24万
• 依托单位: Osaka City University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2002
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2002 至 2003
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-14780354/
• 关键词: 相関次元分析; 金融市場; マーケット・マイクロ・ストラクチャ; 経済物理学; 市場間競争; エージェント・ベースド・シミュレーション; U-Mart; 人工市場

昨年までの研究に引き続いて、時系列分析、人工時系列の作成、人工先物市場U-Martシステムを利用したシミュレーションを行った。時系列分析としては、大学院生の植木氏との共同開発によりInternetを巡回し定期的に株価や先物の価格情報を収集するプログラムを完成させ、任意の高頻度データを収集できるようになった。これらの方法によって得られたデータや市販されているデータ、及び人工市場による実験データを利用して比較分析を行っている。また、頻度分布の形状を維持しながらも、分散や傾きなどのパラメータを操作する人工時系列データの作成プログラムを完成させた。人工先物市場は、現物価格として利用される時系列を入力とし、取引を行うエージェントの組み合わせを内部状態とする入出力システムとみなす事ができる。様々なカテゴリーの時系列を分析した結果と、それに基づいた人工時系列を利用して、入力される価格の時系列や内部状態の変化がエージェントの投資パフォーマンスにどのような影響を与えるか評価した。より高度なアルゴリズムを持つエージェントを組み込んだ所、昨年得られた結果はトレンドが上昇傾向にあるか下降傾向にあるかが重要なファクターであったのに対し、今回はトレンド変化の有無が決定的な役割を果たした。人間を利用した実験も行った。マシン・エージェントが投資している中に20人規模のヒューマン・エージェントを加えた実験を行った所、投資効率の面では両者にそれほどの違いがない事がわかった。他の実験では情報が極端に少ない場合よりも、多くの曖昧な情報が与えられた方が行動にブレが生じやすい事も明らかになった。人間による実験や情報収集プログラムを利用して得られた時系列ついては、ほぼ分析を終えておりまもなく発表する予定である。

Last year's research focused on time series analysis, artificial time series creation, and artificial precursor market U-Mart system utilization. Time series analysis, joint development of university students, Internet tours, collection of information on plant precursors, completion of research, collection of arbitrary high frequency data This method is based on the comparative analysis of market conditions and artificial market conditions. The shape of the frequency distribution is maintained, and the artificial time series is completed. The artificial precursor market is a time series of input, output, and output. The time series of the model is analyzed, and the result is evaluated. The results of the previous year's survey showed an upward trend, a downward trend, and a downward trend. Now, the results of the survey show that there is no downward trend. The world is full of people. In the middle of 20 people, the investment rate is higher than that in the middle of 20 people. He has a lot of ambiguous information, and he has a lot of ambiguous information. The information collection and utilization of human beings is based on the analysis of time series and time series, and the final analysis of time series and time series is based on the prediction of time series.

项目成果

Yoshihiro, NAKAJIMA, Tomomi, UEDA: "Analysis of Submitted Agent to UMIE2002-Influence of Spot Data and Oppornents on Agents"Proc.NAACSOS2003 (UMIE2003) North American Association for Computational Social and Organizational Science Conference, NAACSOS_PAPE

Yoshihiro、NAKAJIMA、Tomomi、UEDA：“Analysis of Submitted Agent to UMIE2002 - Influence of Spot Data and Oppornents on Agents”Proc.NAACSOS2003（UMIE2003）北美计算社会与组织科学协会会议，NAACSOS_PAPE

T.Terano, Y.Shiozawa, H.Deguchi, Hajime Kita, H.Matsui, H.Sato, I.Ono, Y.Nakajima: "U-Mart : An Artificial Market Testbed for Economics and ltiagent Systems"Proc. 2nd International Workshop on Agent-based Approaches in Economics and Social Complex Systems

T.Terano、Y.Shiozawa、H.Deguchi、Hajime Kita、H.Matsui、H.Sato、I.Ono、Y.Nakajima：“U-Mart：经济和 ltiagent 系统的人工市场测试平台”Proc。

T.Terano, Y.Shiozawa, H.Deguchi, Hajime Kita, H.Matsui, H.Sato, I.Ono, Y.Nakajima: "U-Mart : An Artificial Market Testbed for Economics and multi agent Systems"Proc.2nd International Workshop on Agent-based Approaches in Economics and Social Complex Syste

T.Terano, Y.Shiozawa, H.Deguchi, Hajime Kita, H.Matsui, H.Sato, I.Ono, Y.Nakajima：“U-Mart：经济和多代理系统的人工市场试验台”Proc.2nd

中島義裕: "人工先物市場U-Martと経済物理学"素粒子論研究. 108巻4号. 52-55 (2004)

中岛义弘：《人工期货市场U-Mart与经济物理学》《粒子理论研究》，第108卷，第4期。52-55（2004年）。

中島義裕: "人工市場と現実の市場"信学技報. Vol101,No535. 71-78 (2002)

Yoshihiro Nakajima：“人工市场和真实市场”IEICE 技术报告，第 101 卷，第 71-78 号（2002 年）。