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Recovery rate estimation and positive analysis of small companies

Recovery rate estimation and positive analysis of small companies
小公司回收率预估及实证分析
批准号：
17530255
负责人：
YAMASHITA Satoshi
金额：
$1.83万
依托单位：
The Institute of Statistical Mathematics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2005
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2005 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17530255/
关键词：
信用リスク回収額LGD中小企業新BIS規制回収率代位弁済回収行動担保保証制度債権回収率インプライドLGDワークアウトLGD

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项目成果

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本研究は債権回収率の計量化モデルを開発・提案するものであるが、特に回収実績データを利用するWorkout LGDと社債市場データを利用するImplied LGDを対象とした。Workout LGD はデータベースの整備が遅れているため、データ収集方法から検討を始め、研究当初は過小データでのモデリング方法を検討した。また、日本の融資習慣には、担保順位や代位弁済などの他国にない複雑なシステムがあり、それを反映するようなモデルとデータベースの構造を開発する必要があった。Implied LGDは社債データが入手可能であるが、モデルの推計精度に問題があり、精度向上の理論を確立した。
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会议论文
Analytical solutions for expected and unexpected losses with an additional loan
通过额外贷款来分析预期和意外损失的解决方案
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： IMES Discussion paper series 2007-E-21
影响因子： --
作者： [Yamashita Satoshi, Yoshiba tosinao]
通讯作者： Yoshiba tosinao
「デフォルト確率推計モデルおけるAUCとAR値最大化
“在默认概率估计模型中最大化 AUC 和 AR 值”
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： FSAリサーチレビュー 5
影响因子： --
作者： [三浦翔, 山下智志, 江口真透]
通讯作者： 江口真透
格付け・財務データを用いた誘導型モデルによるデフォルト確率期間構造・回収率の同時推定
使用评级和财务数据的归纳模型同时估计违约概率期限结构和回收率
DOI： --
发表时间： 2005
期刊： 金融庁ディスカッションペーパー Vol.18
影响因子： --
作者： [山下智志, 安道知寛]
通讯作者： 安道知寛
追加融資を考慮した信用リスク:構造モデルによるELとULの解析解
考虑追加融资的信用风险：利用结构模型解析EL和UL
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： 金融研究 26巻別冊第2号
影响因子： --
作者： [山下智志, 吉羽要直]
通讯作者： 吉羽要直
共 20 条
    Diagnostic and therapeutic approach for sporadic inclusion body myositis via identification of pathomechanism of the autoantibodies.
    Mechanism of methane hydrate production and approaches for resource recovery in the sea around off Hokkaido
    • 批准号：
      17H03300
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.82万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Kitami Institute of Technology
    Are oxidative stress and free radicals involved in the mechanism of neuroprotection by remote limb ischemic conditioning ?
    • 批准号：
      16K20101
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Yamaguchi University
    Muscle-dominant wild-type TDP-43 transgenic mice as a novel model of sporadic inclusion body myositis
    • 批准号：
      16K09674
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Kumamoto University