Loss given default estimation for small companies using big database of recovery

使用大型恢复数据库对小公司进行默认损失估计

• 批准号: 21530323
• 负责人: YAMASHITA Satoshi
• 金额: $ 2.08万
• 依托单位: The Institute of Statistical Mathematics
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530323/
• 关键词: 信用リスク; 回収率; LGD; 新BIS規制; 代位弁済; 回収行動; 担保; 保証制度; 債権回収率; 担保・保証; 多層ロジットモデル; 正常復帰確率; 統合データベース; ビッグデータ

This study have made efficient statistical models for estimating credit risk, especially simultaneous estimating both default probability and recovery rate. Fore assignments as bellow are done. 1. Sophisticating models of estimating default probability and credit rating 2. Developing models of estimating recovery rate 3. Standardization for recovery rate database 4. Developing credit risk models to consider business cycle.

本研究建立了有效的信用风险估计统计模型，特别是同时估计违约概率和回收率。并完成了如下的前几项任务。1.估计违约概率和信用评级的复杂模型2.开发估计回收率的模型3.回收率数据库标准化4.建立考虑商业周期的信用风险模型。

项目成果

回収実績データに基づくLGDの要因分析と多段階モデルによるLGD及びEL推計

基于收集记录数据的LGD因子分析以及使用多阶段模型的LGD和EL估计

• 发表时间: 2013
• 期刊: FSAリサーチレビュー
• 作者: 川田章広;山下智志
• 通讯作者: 山下智志

金融リスク～企業倒産の判別問題の現状と課題

财务风险——企业破产判定的现状与挑战

• 发表时间: 2009
• 作者: 宮本道子;山下智志;安藤雅和;逸見昌之;高橋淳一;山下智志;山下智志
• 通讯作者: 山下智志

Analytical solutions for variance of loss with an additional loan

额外贷款损失方差的分析解决方案

• 发表时间: 2013
• 期刊: Research Memorandum
• 作者: Yamashita;S. and Yoshiba;Y
• 通讯作者: Y

(2010) Area under the curve maximization method in credit scoring

(2010)信用评分中曲线下面积最大化法

• 发表时间: 2010
• 期刊: The Journal of Risk Model Validation
• 作者: Miura;K.;Yamashita;S.;Eguchi.
• 通讯作者: Eguchi.

Analytical Solution for Expected Loss of a Collateralized Loan: A square-root intensity process negatively coorrelated with the collateral value

抵押贷款预期损失的分析解：与抵押品价值负相关的平方根强度过程

• 发表时间: 2010
• 期刊: IMES Discussion Paper Series
• 作者: 山下智志;吉羽要直
• 通讯作者: 吉羽要直