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Loss given default estimation for small companies using big database of recovery

Loss given default estimation for small companies using big database of recovery
使用大型恢复数据库对小公司进行默认损失估计
批准号：
21530323
负责人：
YAMASHITA Satoshi
金额：
$2.08万
依托单位：
The Institute of Statistical Mathematics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530323/
关键词：
信用リスク回収率LGD新BIS規制代位弁済回収行動担保保証制度債権回収率担保・保証多層ロジットモデル正常復帰確率統合データベースビッグデータ

项目摘要

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本研究建立了有效的信用风险估计统计模型，特别是同时估计违约概率和回收率。并完成了如下的前几项任务。1.估计违约概率和信用评级的复杂模型2.开发估计回收率的模型3.回收率数据库标准化4.建立考虑商业周期的信用风险模型。
英文摘要
This study have made efficient statistical models for estimating credit risk, especially simultaneous estimating both default probability and recovery rate. Fore assignments as bellow are done. 1. Sophisticating models of estimating default probability and credit rating 2. Developing models of estimating recovery rate 3. Standardization for recovery rate database 4. Developing credit risk models to consider business cycle.
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会议论文
回収実績データに基づくLGDの要因分析と多段階モデルによるLGD及びEL推計
基于收集记录数据的LGD因子分析以及使用多阶段模型的LGD和EL估计
DOI： --
发表时间： 2013
期刊： FSAリサーチレビュー
影响因子： --
作者： [川田章広, 山下智志]
通讯作者： 山下智志
金融リスク～企業倒産の判別問題の現状と課題
财务风险——企业破产判定的现状与挑战
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [宮本道子, 山下智志, 安藤雅和, 逸見昌之, 高橋淳一, 山下智志, 山下智志]
通讯作者： 山下智志
Analytical solutions for variance of loss with an additional loan
额外贷款损失方差的分析解决方案
DOI： --
发表时间： 2013
期刊： Research Memorandum
影响因子： --
作者： [Yamashita, S. and Yoshiba, Y]
通讯作者： Y
(2010) Area under the curve maximization method in credit scoring
(2010)信用评分中曲线下面积最大化法
DOI： --
发表时间： 2010
期刊： The Journal of Risk Model Validation
影响因子： --
作者： [Miura, K., Yamashita, S., Eguchi.]
通讯作者： Eguchi.
共 12 条
    Diagnostic and therapeutic approach for sporadic inclusion body myositis via identification of pathomechanism of the autoantibodies.
    Mechanism of methane hydrate production and approaches for resource recovery in the sea around off Hokkaido
    • 批准号：
      17H03300
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $10.82万
    • 财政年份：
      2017
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Kitami Institute of Technology
    Are oxidative stress and free radicals involved in the mechanism of neuroprotection by remote limb ischemic conditioning ?
    • 批准号：
      16K20101
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Yamaguchi University
    Muscle-dominant wild-type TDP-43 transgenic mice as a novel model of sporadic inclusion body myositis
    • 批准号：
      16K09674
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      YAMASHITA Satoshi
    • 依托单位：
      Kumamoto University
    海外基金