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金融工学の生命保険問題への応用

金融工程在人寿保险问题中的应用

基本信息

批准号：
17710123
负责人：
鈴木輝好
金额：
$ 2.3万
依托单位：
Hokkaido University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2005
资助国家：
日本
起止时间：
2005 至 2007
项目状态：
已结题

项目摘要

本研究の目的は，個人消費者の視点から，(i)生命保険の価格付け問題および(ii)保険加入計画問題を解くことである．まず，生命保険会社のデフォルトリスクを考慮し，生命保険会社の負債である企業年金保険の価格付けを行った論文「保険会社のデフォルトを考慮した企業年金保険の価格付け」を公刊した．生命保険会社が取り扱っている企業年金には額面保証や利率保証さらには特別配当，成果配当といった仕組みがある．本論文は，これらの仕組みをどちらか-方が行使可能な無期限アメリカン・プットオプションと無期限アメリカン・コールオプションの組み合わせとして定式化し，企業年金保険の価格を解析的に導出した．また，個人の生命保険への加入問題を消費と資産運用のバランスから扱った論文「共働き世帯の投資と消費および生命保険加入に関する最適計画」を発表した．本論文では，世帯主に加えて収入のある配偶者についても考慮し，世帯の投資と消費および生命保険加入に関する最適計画を解析的に導出した．簡単な数値例から，いくつか常識と異なる結果を得た．例えば，リスク回避度に依存するとはいえ，収入のある二人が世帯を形成する場合，相対的に将来収入の小さい個人は，たとえ十分な収入を得ていても生命保険ではなく年金(生存保険)に加入する戦略が最適であることが示された．さらに，家屋を保有する家計の資産運用問題を地震危険の下で扱った論文「地震による家屋の損壊と家計の最適消費投資計画」を発表した．保険加入問題と資産運用問題を同時に解き，保険コストの存在が家計に与える影響を分析した．

The purpose of this study, the perspective of individual consumers, (i) the issue of life insurance and payment, and (ii) the solution to the issue of insurance participation plan.まず, Life Insurance Co., Ltd. のデフォルトリスクをConsideration, Life Insurance Co., Ltd. Liabilities であるEnterprise Annuity Insurance 䙺の価The paper of "Guaranteed Payment System" "Consideration of Corporate Annuity Insurance Company" is published in the public journal. The life insurance company's corporate annuity guarantees the amount and the interest rate guarantees, the special matching, and the result matching is the official group. This thesis can be exercised without any deadline as long as it can be exercised without any deadline.アメリカン・コールオプションの组み合わせとしてFormulationし, the analysis and derivation of the corporate annuity insurance policy の価格を.また, personal life insurance, joining the problem, consumption and asset utilization, paper "Investment and consumption in the world together, life insurance and life insurance are included in the most suitable plan." This paper considers the income and income of the spouse, the investment and consumption of the world, the life insurance and the addition of the optimal plan, and the analysis and derivation of it. Simple numbers and examples are simple, and common sense is the same as the results. For example, えば, リスク Avoidance degree にdependence するとはいえ, income のあるtwo people が世帯をform する occasion, the に of each other's future income の小さいpersonalは, たとえなincome is the most suitable であることが Show された.さらに, the problem of asset utilization of the house and the house and the family plan. The paper "Earthquake damage to the house and the house plan and the optimal consumption and investment plan of the house" を発表した. It is necessary to solve the problem of joining and using assets at the same time, and to analyze the existence and impact of the problem on family planning and management.