ナイト流不確実性下の動学的選好の公理化とそのゲーム理論・ファイナンスへの応用

奈特不确定性下动态偏好的公理化及其在博弈论和金融中的应用

• 批准号: 17730135
• 负责人: 小井田 伸雄
• 金额: $ 1.34万
• 依托单位: Iwate Prefectural University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17730135/
• 关键词: リスク; 不確実性; 動学的整合性; ショケ期待効用; 指数確率容量; ナイト流不確実性; ショケ期待効用理論; 動学的選好; 意思決定理論

1.本年度は,非期待効用理論における動学的整合性を2段階くじ(アクト)に関する選択(選好)の満たすべき性質に関する論文としてまとめ,各学会で報告するとともに,学術雑誌への投稿を行った。2.経済学では,リスク・不確実性に関する選好を,効用の数学的期待値で表される期待効用理論で表現することが多いが,いわゆるアレのパラドックスやエルスバーグのパラドックスなど,現実には期待効用理論に矛盾する経済行動もしばしば観察されるため,そのような状況を分析するために近年さまざまな非期待効用理論が提案されてきた。一方,非期待効用理論では,事前に最適であった行動が事後的には最適にならないという動学的非整合性の問題が生じることが指摘されているが,このことにより非期待効用理論を時間を通じた経済行動の分析に適用することが困難になる可能性がある。したがって,本研究課題では,動学的整合性の要請を弱めることにより,非期待効用理論の一つであるショケ期待効用理論が(弱めた意味での)動学的整合性を満たす条件を特徴づけたところに意義がある。3.具体的には,各期に生じる不確実性に関する選好がショケ期待効用理論で表現されるとき,還元公理(reductionaxiom)や後向き帰納法公理(backward induction)のいずれかを弱めることで確率容量が指数関数で表されるショケ期待効用理論を得られること,およびその選好表現が弱い意味での動学的整合性を満たすことを示した。

は this year, not looking forward to working with theoretical に お け る dynamics of integrated を 2-stage order く じ (ア ク ト) に masato す る sentaku (pick) の against た す べ き nature に masato す る paper と し て ま と め, each learn to report で す る と と も に, academic 雑 tzu へ contribute の を line っ た. 2. 経 済 learn で は, リ ス ク, uncertain be sex に masato す る chosen を, working with mathematical expectation numerical で の table さ れ る look forward to working with theoretical performance で す る こ と が more い が, い わ ゆ る ア レ の パ ラ ド ッ ク ス や エ ル ス バ ー グ の パ ラ ド ッ ク ス な ど, now be に は look forward to working with contradiction theory に す る 経 済 action も し ば し ば 観 examine さ れ る た め, そ の Youdaoplaceholder0 situation を analysis するために In recent years さまざまな non-expected effect theory が proposals されて た た. One party, not look forward to working with theoretical で は, advance the optimal で に あ っ た action が afterwards に は optimum に な ら な い と い う dynamics of integrated の problem が raw じ る こ と が blame さ れ て い る が, こ の こ と に よ り not look forward to working with theory を time を tong じ た 経 済 action の analysis に apply す る こ と が difficult に な る possibility が あ る. し た が っ て, this research topic で は, dynamic learning integrated の to please を weak め る こ と に よ り, not looking forward to working with a つ theory の で あ る シ ョ ケ look forward to working with theoretical が (weak め た mean で の) dynamics of integrated を against た す conditions を 徴 づ け た と こ ろ に meaning が あ る. 3. Specific に は, periods に raw じ る uncertain be sex に masato す る chosen が シ ョ ケ look forward to working with theory で さ れ る と き, also yuan axiom (reductionaxiom) after や to き 帰 axiom, method (backward Induction) の い ず れ か を weak め る こ と で が probabilistic capacity index number of masato で table さ れ る シ ョ ケ を have to look forward to working with theory ら れ る こ と, お よ び そ の chosen performance が weak い mean で の dynamics of integrated を against た す こ と を shown し た.

项目成果

Two-Stage Acts and Exponential Probability Capacities

两阶段行为和指数概率能力

• 发表时间: 2007
• 作者: Nobuo;Koida
• 通讯作者: Koida