電力取引市場におけるスポット・デリバティブ価格形成モデルとその経済政策への適用

电力交易市场现货衍生品价格形成模型及其在经济政策中的应用

• 批准号: 17730170
• 负责人: 石井 昌宏
• 金额: $ 1.34万
• 依托单位: Daito Bunka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2006
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17730170/
• 关键词: 電力取引市場; 電力スポット価格; 価格のスパイク; 複占市場; Nash均衡; 市場支配力

2006年度の研究目的は「電力取引市場に対して発電企業が戦略的に供給関数を提示する場合の電力スポット価格決定ノデルの拡張およびそれを用いた市場分析」てあった.上記の拡張は次の3方向を予定していた.第1に,各発電企業が戦略的に提示する供給曲線の範囲の拡張である.第2に,複占市場から寡占市場への拡張である.第3に各発電企業が電カデリバティブ市場を利用可能な場合へのモデルの拡張である.2006年度中に,第1の拡張に関しては十分な成果を得られた.2005年度の作成したモデルでは,発電企業におストラテジーを1次関数とした場合にのみ,均衡スポット価格式を導出した.2006年度には,発電企業のストラテジーを区分的1次関数,指数関数,有理関数(分母と分子が1次関数の場合)へと拡張し,均衡スポット価格式を導出した.この拡張により,現象をより正確に表現するモデルを得ることができた.この結果,発電企業の戦略と供給関数の形状のそれぞれが電力スポット価格の上昇へ与える影響を計量的に捉えることが可能になった.さらに電力需要の不確実性と市場支配力の関係をこれらのモデルの上で明確にした.これは経済政策または市場設計の基礎となるであろう.2006年度には,公益事業学会,日本応用数理学会,JAFEE, IAEE等でこれらの研究成果を報告した.なお,ここまでの研究成果を投稿論文としてまとめる作業を現在を行っている.第2の拡張に関しては,ある特定の寡占市場を分析するためのモデルを作成した.この結果を2007年6月に開催される公益受業学会で報告する予定である.第3の拡張に関しては,学会等で報告するレベルの結果を残念ながら得られていない.なお,副次的な研究成果を記しておく.これまでの研究成果から,タンカーの用船料決定メカニズムを分析するためのフレームワークを得た.そして,この研究成果をIAME(2006)で報告した.

The purpose of this study in 2006 is to analyze the market for power supply in the context of power generation enterprises 'strategic supply concerns. The three directions of the upper part of the sheet are predetermined. First, the power generation enterprises have a strategy to prompt the expansion of the supply curve. Second, the dual occupation of the market. The third is the development of the power transmission enterprises in the market, the first is the development of the power transmission enterprises in the market, the second is the development of the power transmission enterprises in the market, the third is the development of the power transmission enterprises in the market. The first order correlation, exponential correlation, rational correlation (denominator and numerator are the first order correlation), equilibrium correlation format are derived. This is the first time I've ever seen a woman. As a result, the shape of the power supply relationship of the power generation enterprise is different from that of the power supply model. The uncertainty of electricity demand and the relationship between market power are clearly defined. In 2006, the Public Welfare Institute, Japan Applied Mathematics Institute,JAFEE, IAEE, etc. reported their research results. The research results are submitted to the paper and the homework is now carried out. The second part of this article is related to the analysis of specific oligopolistic markets. The results were published in June 2007. The third part of the report is about the results of the study. The research results of the second time are recorded. The results of this research were analyzed and analyzed. IAME(2006) is a report on the results of this research.

项目成果

Equilibrium Spot and Forward Prices in Wholesale Electricity Markets : A generalized Bessembinder and Lemmon Model and its Application

批发电力市场中的均衡现货和远期价格:广义贝塞姆德尔和莱蒙模型及其应用

• 发表时间: 2005
• 期刊: Proceedings of 28^<th> Annual IAEE International Conference
• 作者: Ishii;M.;Tezuka;K.
• 通讯作者: K.