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情報伝達の観点から迫るエージェントモデルの構造と解析

信息传递视角下Agent模型的结构与分析

基本信息

批准号：
17760067
负责人：
佐藤彰洋
金额：
$ 2.18万
依托单位：
Kyoto University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2005
资助国家：
日本
起止时间：
2005 至 2007
项目状态：
已结题

项目摘要

エージェントの情報の知覚から行動に至る過程を心理学で提唱されているSatirの7段階モデルに基づきモデル化し、前年度に提案したN人の市場参加者がM種類の金融商品を交換する金融市場のエージェントモデルを説明能力の高まる方向に拡張した。そして、平成17年度と18年度に実施した実証分析から得られた観測事実と対比しながらモデルの数値分析および理論分析を行い以下の成果を得た:1、行動頻度のスペクトル分析の結果得られた特徴的周期成分の周波数のグループ構造は市場参加者の情報の知覚と行動に関するグループ構造と関係する可能性がある。2、エージェントの情報の知覚と行動を決定するパラメータの動的変化に応じて、行動頻度と注文価格の類似度の動的変化が生じており、エージェントのパラーメータ分布形状と行動頻度間の類似性との間の相関関係がある。3、標準偏差の2倍以上の価格変動が生じうる理由は市場参加者の予測行動と関係する。4、エージェントモデルの行動頻度と対数収益率に対応する変数に対して、平均場的な縮約近似を行うことによりエージェントのパラメータ変化に起因した時変パラメータを含む時変多変量自己回帰過程(時変VARモデル)を導出した。エージェント集団に対して、行動頻度の周期的振る舞いの構造および、それらの類似性の時間変化を調べることにより、参加者集団の組織構造および参加者の内部状態を推定できる可能性を示した。このことは、エージェント集団の情報伝達の構造と内部状態を推定する方法として、行動頻度で観測される確率共鳴(共振)現象および行動頻度間の類似性構造を利用することに対する理論的根拠を与えた意義がある。また、本研究成果は、金融市場を含む人間の社会活動を、観測可能な行動の様子を網羅的に収集することにより、個人を特定することなく匿名性の高い状況で定量化・可視化するための基礎技術となり、重要な見地をもたらした。

The seven stages of information acquisition, information processing, and psychology are discussed in the context of the financial market's ability to communicate with N market participants, M types of financial products, and M types of financial products. The following results have been obtained from the empirical analysis conducted in 2007 and 2008:1. The probability of the periodic component of the characteristics, the structure of the structure, and the relationship between the information and the behavior of the market participants. 2. The correlation between the frequency of information and the similarity of action. 3. The reason why the standard deviation of more than 2 times the standard deviation is changed is related to the prediction action of market participants. 4. The frequency of action of the signal and the number of returns are related to the reduction of the average field. The cause of the change is related to the number of returns. The structure of the group, the periodic oscillation of the frequency of action, the temporal variation of the similarity of the group, the organizational structure of the group of participants and the possibility of estimating the internal state of the participants are shown. The structure of information transmission and the estimation of internal state of the group are discussed in detail. The resonance phenomenon and the similarity structure between action frequencies are discussed in detail. The results of this study include quantitative and important insights into the social activities of the financial market, the collection of possible actions, and the anonymity of individuals.