课题基金 / 基金详情

Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance

Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance
半鞅产生的过滤放大及其在数学金融中的应用
批准号：
18540133
负责人：
YAMAZATO Makoto
金额：
$2.5万
依托单位：
University of the Ryukyus
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18540133/
关键词：
セミマルチンゲールフィルターの拡大コンペンセーターインサイダー対数効用

项目摘要

项目成果

YAMAZATO Makoto的其他基金

相关文献

中文摘要
翻译
セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた. それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大における compensator を、utility の計算がしやすいような具体的な形で求めた. さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmicutility が有限になるための必要十分条件を与えた。
英文摘要
セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた. それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大における compensator を、utility の計算がしやすいような具体的な形で求めた. さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmicutility が有限になるための必要十分条件を与えた。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
A duality approach for the weak approximations of stochastic differential equations
随机微分方程弱近似的对偶方法
DOI： --
发表时间： 2006
期刊： Annals of Applied Probability 16
影响因子： --
作者： [E.Clement, A.Kohatsu-Higa, D, Lamberton]
通讯作者： Lamberton
Insider problems for markets driven by Levy processes
征费流程驱动的市场内部问题
DOI： --
发表时间： 2007
期刊： Abstract and Applied Analysis 2(To appear)
影响因子： --
作者： [A.Kohatsu-Higa, M.Yamazato]
通讯作者： M.Yamazato
On a J_1-convergence theorem for stochastic processes on D[0, ∞) having monotone sample paths and its applications
关于D[0, ∞)上具有单调样本路径的随机过程的J_1-收敛定理及其应用
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： RIMS kokyuroku 1620
影响因子： --
作者： [M. Yamazato]
通讯作者： M. Yamazato
On a J_1 convergence theorem for stochastic processes on D [0, ∞) having monotone sample paths and its applications
关于D[0, ∞)上具有单调样本路径的随机过程的J_1收敛定理及其应用
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [E.Clement, A.Kohatsu-Higa, D, Lamberton, Makoto Yamazato]
通讯作者： Makoto Yamazato
共 15 条
    Insider problems in markets driven by semi
    • 批准号：
      22540145
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      University of the Ryukyus
    Studies on recurrence and moments of transition probabilities of jump type Markov processes
    • 批准号：
      13640127
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.24万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      University of the Ryukyus
    Study of recurrence property of jump type Markov processes
    • 批准号：
      09640283
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.41万
    • 财政年份：
      1997
    • 负责人：
      YAMAZATO Makoto
    • 依托单位：
      UNIVERSITY OF THE RYUKYUS