Enlargement of filtration generated by semimartingales and its applications to mathematical finance

半鞅产生的过滤放大及其在数学金融中的应用

基本信息

  • 批准号：
    18540133
  • 负责人：
    YAMAZATO Makoto
  • 金额：
    $ 2.5万
  • 依托单位：
    University of the Ryukyus
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2006
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2006 至 2008
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた. それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大における compensator を、utility の計算がしやすいような具体的な形で求めた. さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmicutility が有限になるための必要十分条件を与えた。
We need to know how to solve the problem of decomposition in order to meet the requirements of all kinds of large enterprises. The information system is required to meet the requirements of the compensator and the utility for calculating the specific requirements of the system. During this period of time, if you are not aware of the situation, you will need to know that it is necessary to meet the requirements of the logarithmicutility.

项目成果

期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
A duality approach for the weak approximations of stochastic differential equations
随机微分方程弱近似的对偶方法
Insider problems for markets driven by Levy processes
征费流程驱动的市场内部问题
On a J_1-convergence theorem for stochastic processes on D[0, ∞) having monotone sample paths and its applications
关于D[0, ∞)上具有单调样本路径的随机过程的J_1-收敛定理及其应用
  • DOI：
  • 发表时间：
    2009
  • 期刊：
    RIMS kokyuroku 1620
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    M. Yamazato
  • 通讯作者：
    M. Yamazato
On a J_1 convergence theorem for stochastic processes on D [0, ∞) having monotone sample paths and its applications
关于D[0, ∞)上具有单调样本路径的随机过程的J_1收敛定理及其应用
  • DOI：
  • 发表时间：
    2008
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    E.Clement;A.Kohatsu-Higa;D;Lamberton;Makoto Yamazato
  • 通讯作者：
    Makoto Yamazato
On a J1-convergence theorem for stochastic processes on D[0, ∞) having monotone sample paths and its applications
具有单调样本路径的D[0, ∞)上随机过程的J1收敛定理及其应用
  • DOI：
  • 发表时间：
    2008
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
  • 通讯作者：
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YAMAZATO Makoto其他文献

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立即体验

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Insider problems in markets driven by semi
半导体驱动的市场内部问题
  • 批准号：
    22540145
  • 财政年份：
    2010
  • 资助金额：
    $ 2.5万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Studies on recurrence and moments of transition probabilities of jump type Markov processes
跳跃型马尔可夫过程的递推概率和转移矩研究
  • 批准号：
    13640127
  • 财政年份：
    2001
  • 资助金额：
    $ 2.5万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Study of recurrence property of jump type Markov processes
跳跃型马尔可夫过程的递推性质研究
  • 批准号：
    09640283
  • 财政年份：
    1997
  • 资助金额：
    $ 2.5万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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作者：{{ showInfoDetail.author }}

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