Insider problems in markets driven by semi

半导体驱动的市场内部问题

基本信息

  • 批准号:
    22540145
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.5万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2010
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2010 至 2012
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Semimartingale decomposition under a filtration larger than an insider's filtration is shown. It is shown that optimal logarithmic utility of an insider coincides with minimal relative entropy of base probability measure with respect to probability measures in a certain class.
半鞅分解下的过滤大于内部过滤。证明了内部人的最优对数效用与基概率测度相对于某类概率测度的最小相对熵一致。

项目成果

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Remarks on a convergence theorem for stochastic processes on D[0, infinity) having monotone sample paths
关于具有单调样本路径的 D[0, 无穷大) 上随机过程的收敛定理的评论
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    A. Kohatsu-Higa;M.Yamazato;岩本 誠一;S. Tezuka;Makoto Yamazato;Seiichi Iwamoto;M.Yamazato
  • 通讯作者:
    M.Yamazato
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绝对连续多维无限分布与应用合作研究报告
  • DOI:
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    岩本 誠一;Makoto Yamazato
  • 通讯作者:
    Makoto Yamazato
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关于 Definfinity 上随机过程收敛定理的评论
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多维无限可分分布的绝对连续性及其应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    岩本誠一;木村寛;Makoto Yamazato
  • 通讯作者:
    Makoto Yamazato
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