金融高頻度データを用いるための統計的手法の開発

开发使用高频金融数据的统计方法

基本信息

  • 批准号:
    06J02528
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.92万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2006
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2006 至 2008
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

昨年度に引き続き米国スタンフォード大学に滞在し,金融高頻度データを用いてRealized Estimatorと呼ばれるクラスでボラティリティ推定をおこなう場合に,マーケットマイクロストラクチャーノイズ(以下MMN)が原因で生じる諸問題を考察した.スタンフォード大学内からアクセス可能なWRDB(Wharton Research Data Services:米国ペンシルバニア大学ウォートンスクールによる研究目的用の経済・金融データベース.世界の主要大学・研究機関などからアクセス可能であるが残念ながら日本での受入機関である京都大学は参加していない.)から数種類の米国個別株データを調べた結果,MMNの構造は複雑で,大多数の既存研究でおかれている仮定をよりゆるめることが現実的であることがわかった.それゆえ,Realized Estimatorの一般形であるWeighted Realized Covariance(以下WRC)をよりゆるやかな仮定の下でその性質を考察することで統一的な結論を出すことを試みた.特にWRCの有限標本で平均2乗誤差(以下MSE)を統一的に評価する枠組みを構築することに注力した.またWRCの実用に向けてその推定値やMSE評価の計算速度の向上を,行列を適度に分割することによって試みた.さらにMMNの構造を特定する方法をサーベイし,既存の方法の推定精度を改良することに取り組んでいる.以上が今年度9月までの研究内容である.
In the past year, the United States and the United States have been cited as the reasons for the stagnation of the university, and the financial high frequency of the problem has been investigated in the case of the use of the Realized Estimator and the call for the estimation of the problem. WRDB(Wharton Research Data Services: American University of Science and Technology). Major universities and research institutions in the world may participate in the research of Kyoto University. The structure of MMN is complex, and most of the existing studies are still stable. The general form of Realized Estimator is Weighted Realized Covariance(WRC). In particular, WRC has a finite average error (MSE) of 2 μ m and a uniform evaluation of the structure of the system. WRC's implementation direction is estimated, MSE evaluation is calculated, and the column is appropriately divided. In this paper, MMN structure is specified by the method to improve the accuracy of estimation of existing methods. The above is the research content of September this year.

项目成果

期刊论文数量(0)
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专利数量(0)
Nonparametric methods of estimating integrated multivariate volatilities
估计综合多元波动率的非参数方法
Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
带噪声异步观测的加权实现协方差的有限样本分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎
  • 通讯作者:
    金谷 太郎
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金谷 太郎其他文献

Sequestering in models of F-term uplifting
F 项提升模型中的隔离
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎;Hiroyuki Abe
  • 通讯作者:
    Hiroyuki Abe
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎;Hiroyuki Abe;Hiroyuki Abe;安倍 博之;安倍 博之;Hiroyuki Abe;Hiroyuki Abe
  • 通讯作者:
    Hiroyuki Abe
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎;Hiroyuki Abe;Hiroyuki Abe;安倍 博之;安倍 博之
  • 通讯作者:
    安倍 博之
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非通用高吉诺质量和 MSSM 微调
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎;Hiroyuki Abe;Hiroyuki Abe;安倍 博之
  • 通讯作者:
    安倍 博之
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5D 轨道超重力的离壳降维
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    星川隼也;金谷太郎;永井圭二;西山慶彦;安倍博之;金谷 太郎;Hiroyuki Abe;Hiroyuki Abe;安倍 博之;安倍 博之;Hiroyuki Abe
  • 通讯作者:
    Hiroyuki Abe

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    2006
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  • 项目类别:
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